Nos últimos tempos, o que aconteceu no mercado🧐
De maneira geral, o mercado está passando por uma perda de liquidez no mercado à vista, levando a um colapso → aumento do pânico → sedimentação das emoções, mudando para uma defesa pesada.
Os fundos do mercado continuam a sair, a pressão de venda no mercado à vista é a principal força desse movimento de queda.
Por volta das 5 da manhã do dia 6 de fevereiro, o VRP apresentou uma alta extremamente acentuada, indicando que o mercado estava em um estado de pânico extremo.
Os traders institucionais, para se proteger, estão dispostos a pagar prêmios extremamente exorbitantes para comprar opções de venda e proteger suas posições.
Depois disso, o mercado entrou em uma fase de defesa racional que se estende até hoje.
A volatilidade implícita IV, a volatilidade real RV e o prêmio de risco de volatilidade VRP continuam a cair, refletindo no gráfico com algumas rebotes ocasionais, mas uma tendência geral de queda.
O Skew ainda permanece negativo, os traders continuam a se proteger contra quedas e possíveis quebras adicionais.
Atualmente, não há sinais de reversão, todos ainda devem priorizar a defesa.
