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PINNED
Equazione del trader
Al Brooks ha detto che la cosa più importante nel trading è che tutto ha una base matematica.
Percentuale di vittorie * Profitti - Percentuale di perdite * Rischio = Valore atteso, ogni singolo trade di successo nel trading quantitativo calcola il valore atteso matematico.
Tutti i trader di successo padroneggiano l'equazione del trader. L'equazione del trader secondo Al Brooks è in realtà la formula del valore atteso. I tuoi profitti possono essere enormi, a seconda completamente della percentuale di vittorie. Moltiplicato per i profitti e le probabilità di perdita, moltiplicato per la differenza tra i rischi. La cosa più intuitiva e facile da capire è che lanciare una moneta equa ha una probabilità del 50% per ciascun lato. Se facciamo una scommessa in base a questo, se esce testa ti do 1000 yuan.
Percentuale di vittorie * Profitti - Percentuale di perdite * Rischio = Valore atteso, ogni singolo trade di successo nel trading quantitativo calcola il valore atteso matematico.
Tutti i trader di successo padroneggiano l'equazione del trader. L'equazione del trader secondo Al Brooks è in realtà la formula del valore atteso. I tuoi profitti possono essere enormi, a seconda completamente della percentuale di vittorie. Moltiplicato per i profitti e le probabilità di perdita, moltiplicato per la differenza tra i rischi. La cosa più intuitiva e facile da capire è che lanciare una moneta equa ha una probabilità del 50% per ciascun lato. Se facciamo una scommessa in base a questo, se esce testa ti do 1000 yuan.
PINNED
Aspettativa matematica
Diario
In passato pensavo che fossero gli operatori a controllare le fluttuazioni, poi ho creduto che fosse il market maker a farlo, ma entrambe le idee hanno falle logiche e non riescono a formare un circuito logico completo. Il concetto di operatore è così popolare anche perché in tempi di scarsa regolamentazione, ci sono stati molti operatori nel mercato A che raccoglievano gli investitori al dettaglio. Ma ora che la regolamentazione è rigorosa, il rischio di fare il trader è diventato troppo alto rispetto ai profitti.
E in un mercato così vasto come quello dei futures, in realtà non c'è nessuno che possa controllare veramente - anche i giganti come le istituzioni di copertura e le istituzioni quantitative, nel contesto dell'intero mercato, rappresentano solo una parte molto piccola. Una volta che cerchi di tentare di manipolare, ci saranno fondi maggiori che ti attaccheranno. Nella storia dei futures ci sono stati troppi episodi di short squeeze e long squeeze, come la tecnica di spoofing che ha causato il crollo del mercato azionario USA nel 2010, che oggi è già stata vietata a causa di un inasprimento globale della regolamentazione. In seguito ho scoperto che nel mercato non ci sono solo i market maker che offrono ordini. Inoltre, le strategie di trading delle istituzioni quantitative, dei fondi hedge e dei market maker sono tutti segreti commerciali, e una volta che vengono rivelati, possono essere attaccati da altre istituzioni, portando all'inefficacia della strategia. Quindi è quasi impossibile per una persona comune comprendere completamente queste dinamiche.
In passato pensavo che fossero gli operatori a controllare le fluttuazioni, poi ho creduto che fosse il market maker a farlo, ma entrambe le idee hanno falle logiche e non riescono a formare un circuito logico completo. Il concetto di operatore è così popolare anche perché in tempi di scarsa regolamentazione, ci sono stati molti operatori nel mercato A che raccoglievano gli investitori al dettaglio. Ma ora che la regolamentazione è rigorosa, il rischio di fare il trader è diventato troppo alto rispetto ai profitti.
E in un mercato così vasto come quello dei futures, in realtà non c'è nessuno che possa controllare veramente - anche i giganti come le istituzioni di copertura e le istituzioni quantitative, nel contesto dell'intero mercato, rappresentano solo una parte molto piccola. Una volta che cerchi di tentare di manipolare, ci saranno fondi maggiori che ti attaccheranno. Nella storia dei futures ci sono stati troppi episodi di short squeeze e long squeeze, come la tecnica di spoofing che ha causato il crollo del mercato azionario USA nel 2010, che oggi è già stata vietata a causa di un inasprimento globale della regolamentazione. In seguito ho scoperto che nel mercato non ci sono solo i market maker che offrono ordini. Inoltre, le strategie di trading delle istituzioni quantitative, dei fondi hedge e dei market maker sono tutti segreti commerciali, e una volta che vengono rivelati, possono essere attaccati da altre istituzioni, portando all'inefficacia della strategia. Quindi è quasi impossibile per una persona comune comprendere completamente queste dinamiche.
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$SENT 头肩顶也可以说是一个楔形顶，反转成功率40%，止盈止损图中，当然现在这里入场的话，可能是3倍以上的盈亏比了，但是相应的现在市场正在尝试反转这个头肩顶胜率也会有略微降低，但是入场的这个数学期望是很正的。
V
SENTUSDT
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+80.44%
$KITE espansione triangolare ribassista, wedge terzo breakout rialzista fallito ribassista, doppio massimo anche, ribassista tutto take profit e stop loss come da immagine, anche se ho perso molte operazioni, in realtà ho fatto abbastanza bene entrando due e uscendo una.
KITEUSDT
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20X
Apertura Short
PNL non realizzato
+57.00%
$UNI Questo cuneo è relativamente standard con un rapporto di profitto e perdita di due a uno per il take profit e lo stop loss.
V
UNIUSDT
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+59.48%
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$XPL 发晚了一点依旧是40%胜率博弈两倍盈亏比，1.9或1.8的盈亏比这个胜率也是保本的…
V
XPLUSDT
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+100.18%
Inversione del Cuneo
Il tasso di successo del trading di inversione del cuneo non è un valore fisso, ma fluttua tra il 40% e l'82% a seconda del tipo di cuneo, del contesto di mercato e delle strategie di trading.
Dati statistici chiave
Il tasso di successo/probabilità della dimensione statistica per la spiegazione del cuneo ascendente in calo è di circa l'82%. La probabilità di movimento verso l'alto dopo la rottura del cuneo in calo è di circa il 75%. La probabilità di rottura verso l'alto del canale ribassista/bandiera rialzista è di circa il 75%. La probabilità di rottura verso il basso del cuneo in alto è di circa il 75%. La probabilità di rottura verso il basso del canale rialzista/bandiera ribassista è di circa il 63%–88%. La probabilità di raggiungere l'obiettivo teorico dopo la rottura è di circa il 40%. Indica la probabilità di successo nel realizzare un movimento inverso dopo il primo segnale di inversione. La probabilità di falsa rottura è del 10%–27%, il che significa che dopo la rottura della figura, c'è una rapida ritrazione che porta all'invalidamento.
Dati statistici chiave
Il tasso di successo/probabilità della dimensione statistica per la spiegazione del cuneo ascendente in calo è di circa l'82%. La probabilità di movimento verso l'alto dopo la rottura del cuneo in calo è di circa il 75%. La probabilità di rottura verso l'alto del canale ribassista/bandiera rialzista è di circa il 75%. La probabilità di rottura verso il basso del cuneo in alto è di circa il 75%. La probabilità di rottura verso il basso del canale rialzista/bandiera ribassista è di circa il 63%–88%. La probabilità di raggiungere l'obiettivo teorico dopo la rottura è di circa il 40%. Indica la probabilità di successo nel realizzare un movimento inverso dopo il primo segnale di inversione. La probabilità di falsa rottura è del 10%–27%, il che significa che dopo la rottura della figura, c'è una rapida ritrazione che porta all'invalidamento.
$APT Wedge bear flag in a downward trend, expected two times profit-loss ratio, take profit and stop loss chart
V
APTUSDT
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+378.83%
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$Q 看着像楔形就做空了，盈亏比略微高于2，胜率可能有40%，我感觉这里做空数学期望是合理的，止盈止损图中
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QUSDT
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+165.94%
$YFI Ogni giorno guardo decine di titoli per trovare opportunità di trading, ci sono anche alcune opportunità perse, la inversione a cuneo ha una probabilità del 40% di ottenere un rapporto di profitto/perdita di due volte l'aspettativa matematica di 0,2, grafico di take profit e stop loss.
C
YFIUSDT
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+30.82%
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在交易市场中，若盈亏比为2:1（即平均盈利是平均亏损的2倍），要实现稳定盈利（即数学期望为正），所需的最低胜率为33.33%。
计算原理如下：
设胜率为 P，盈亏比为 R（此处 R=2）。
期望值公式为：期望收益 = P * R - (1-P) * 1。
令期望值大于0：P * 2 - (1-P) > 0。
解得：2P - 1 + P > 0 → 3P > 1 → P > 1/3 ≈ 33.33%。
核心要点：
临界点：当胜率恰好为33.33%时，从长期统计看，交易将达到盈亏平衡。略高于此值即可实现稳定盈利。
策略意义：这展示了高盈亏比策略的优势——即使胜率不高，也能盈利。例如，只需赢1次（赚2个单位）就能覆盖输2次（各亏1个单位）的成本。
重要提醒：
这是理论简化模型，假设交易成本为零、盈亏固定不变。实际中需考虑手续费、滑点等。
“稳定盈利”还依赖于严格的风险管理和情绪纪律，确保策略能被长期一致地执行。
实际应用中，为应对不确定性，通常需要比33.33%更高的安全边际胜率。
我现在做的是40%两倍盈亏比现在已经基本做到40%胜率了，数量上来了以后，胜率就差不多维持在40%，当然还有更高的境界47%两倍盈亏比，z分数更高的交易，多出7%的胜率能多赚一倍的钱
计算原理如下：
设胜率为 P，盈亏比为 R（此处 R=2）。
期望值公式为：期望收益 = P * R - (1-P) * 1。
令期望值大于0：P * 2 - (1-P) > 0。
解得：2P - 1 + P > 0 → 3P > 1 → P > 1/3 ≈ 33.33%。
核心要点：
临界点：当胜率恰好为33.33%时，从长期统计看，交易将达到盈亏平衡。略高于此值即可实现稳定盈利。
策略意义：这展示了高盈亏比策略的优势——即使胜率不高，也能盈利。例如，只需赢1次（赚2个单位）就能覆盖输2次（各亏1个单位）的成本。
重要提醒：
这是理论简化模型，假设交易成本为零、盈亏固定不变。实际中需考虑手续费、滑点等。
“稳定盈利”还依赖于严格的风险管理和情绪纪律，确保策略能被长期一致地执行。
实际应用中，为应对不确定性，通常需要比33.33%更高的安全边际胜率。
我现在做的是40%两倍盈亏比现在已经基本做到40%胜率了，数量上来了以后，胜率就差不多维持在40%，当然还有更高的境界47%两倍盈亏比，z分数更高的交易，多出7%的胜率能多赚一倍的钱
SPACEUSDT
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50X
Apertura Short
PNL non realizzato
+1397.00%
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$MAVIA 二小时级别楔形，三次向上尝试突破失败，市场需要向下寻找公平价格，两倍盈亏比，止盈止损图中
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MAVIAUSDT
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PNL
+41.74%
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黄金回调的时候发的可以买黄金，差不多快到新高了，破新高就拿到两倍盈亏比了，如果有人做了就破新高离场，过去这么强势的下跌在新高的位置有大量的机构做限价空头，破新高就及时止盈
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