Rileggendo la sera (Il genio della finanza), ho visto una frase che avevo precedentemente trascurato:
“Il segreto del trading sta nel decidere se fare trading a breve o lungo termine in base al tempo di posizione che puoi sostenere. La stragrande maggioranza dei seguaci delle tendenze sceglie di fare trading a medio termine. La migliore strategia di trading deve evitare il più possibile oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono.”
Questa frase “evitare oscillazioni da un lato all'altro, compromessi che vanno e vengono”, è praticamente un colpo preciso al mio attuale sistema di trading.
La mia domanda: il sistema di trading è stato modificato in un “mostro a più teste”
Il mio sistema di trading all'inizio era in realtà molto semplice e facile da eseguire.
Ma il problema è:
Ogni volta che incontro un nuovo problema, modifico una volta
Ogni volta che c'è una nuova richiesta, aggiungo un altro livello di regole
Il risultato è—sto cercando di fare con un solo sistema:
Entrata e uscita rapide
Cattura i grandi trend
Non voglio pagare i costi di nessuna delle parti
Cerca di prendere i guadagni da entrambi i lati
Alla fine, il sistema è diventato un tipico "mostro cucito".
Il processo di trading diventa sempre più ingombrante:
Entrata → Profitto flottante (devo proteggere il capitale) → Raggiungimento del livello di take profit (secondo la proporzione di chiusura in base al punteggio) → Se la rottura è confermata (devo aumentare la posizione) → Come mantenere il capitale complessivo in aumento dopo aver aumentato la posizione → I punti strutturali successivi continuano a muovere lo stop loss…
Il risultato è:
I punti decisionali diventano sempre più numerosi
La difficoltà di esecuzione aumenta sempre di più
Il consumo emotivo cresce sempre di più
I profitti iniziano a diventare instabili e imprevedibili
Se si continua a fare trading in questo modo a lungo termine, ci si stancherà sempre di più.
La mia soluzione: stratificazione della strategia, non più compromessi
Quindi la mia risposta è: non usare più un sistema "che vuole tutto", ma fare stratificazione della strategia.
Cioè:
👉 Usa due sistemi di trading indipendenti, ciascuno responsabile di compiti diversi, invece di continuare a cucire insieme.
Vantaggi:
Risolvere le contraddizioni fondamentali, non utilizzare più soluzioni ambigue e di compromesso
Rispetto al sistema originale, è più facile da eseguire e la logica è più chiara
Facile da rivedere e ottimizzare: è possibile valutare i pro e i contro del sistema in base al tasso di vincita, al drawdown e allo stile personale
Gli svantaggi sono altrettanto reali:
Doppio test psicologico: è necessario mantenere obiettività e esecuzione rigorosa su entrambi i sistemi
La gestione dei fondi è più complessa
Potrebbe amplificare le proprie debolezze, come la pressione psicologica durante le fasi di perdite consecutive
Riepilogo
Il sistema di trading deve essere "facile da eseguire", non "sembrare intelligente".
Se il sistema diventa troppo complesso, alla fine si trasformerà in:
Le operazioni pianificate non sono state eseguite, tutte quelle eseguite sono state al di fuori del piano.
Quindi, nei prossimi passi, metterò prima il focus su un sistema, poi affinerò gradualmente e realizzerò una vera stratificazione della strategia.