Analisi｜20 operazioni di contratto: il tasso di vincita delle posizioni long è troppo basso, è la principale causa del mio rendimento deludente

Analizzando le 20 operazioni di contratto degli ultimi due mesi, ho scoperto un problema fatale: il tasso di vincita delle posizioni long è estremamente basso, quasi riduce direttamente il rendimento complessivo.

Dopo un'ulteriore valutazione, mi sono reso conto che - se in questo periodo avessi fatto solo short, il risultato sarebbe stato completamente diverso.

Dopo il backtest, ho identificato le cause in due punti:

1. L'aumento in un mercato orso è spesso un rimbalzo, con poca forza e scarsa sostenibilità

2. Il segnale di ingresso che utilizzo ha una sua inerzia

Il risultato della combinazione di entrambi è che: spesso inseguo alla fine di un rimbalzo, comprando nel "finale della coda", e poi quando il mercato scende, vengo ripetutamente fermato dalle perdite.

Attualmente non riesco a "non fare affatto long", quindi il mio approccio è più realistico:

Ottimizzare il sistema di trading: utilizzare regole più rigorose per filtrare le operazioni che non seguono la tendenza principale

Ridurre la dimensione delle posizioni contrarie alla tendenza: considerare le posizioni long contro tendenza come "prove", piuttosto che come posizioni principali

L'obiettivo principale è chiaro:

Ridurre le operazioni che vengono ripetutamente danneggiate da falsi rimbalzi in un mercato orso, lasciando il rischio a direzioni con un tasso di vincita più elevato.