Ringkasan
Sistem ini dirancang untuk terus memantau pergerakan harga aset, mengidentifikasi pembentukan basis, dan memberikan pemberitahuan peringatan ketika basis dan/atau lapisan ini dilanggar atau dipatuhi. Pengaturan sistem disesuaikan dengan model pembelajaran mesin yang diterapkan pada data aksi harga historis.
Catatan Rilis
Fitur dan penyempurnaan utama ini diperkenalkan sejak peluncuran pertama sistem pada November 2021
Peningkatan efisiensi skrip untuk kompilasi dan integrasi yang lebih cepat;
Memperkenalkan bagian "Pengaturan Lapisan" untuk konfigurasi lapisan yang disesuaikan;
Menambahkan opsi untuk menetapkan persentase take profit;
Komisi pertukaran diimplementasikan ke dalam perhitungan statistik;
Menerapkan rangkaian plot "Take Profit" baru, termasuk titik data di jendela data, untuk memfasilitasi penutupan perdagangan pada garis dasar saat ini;
Menambahkan rangkaian plot untuk menampilkan basis yang muncul selama perdagangan aktif pada garis dasar saat ini;
Memperkenalkan opsi untuk melakukan exit perdagangan awal secara khusus termasuk setelah mencapai titik impas;
Menerapkan pengaturan untuk meningkatkan strategi keluar perdagangan;
Menyesuaikan nilai lapisan minimum untuk Lapisan 1 untuk menukar filter “minNotional”;
Memodifikasi kondisi bulan awal menjadi basis bulan kalender untuk meningkatkan rendering awal garis dasar;
Menggabungkan semua persilangan X "Layer # Cracked" dan "Layer # Respected" ke dalam kumpulan "Layer # Cross" terpadu untuk menyederhanakan daftar Jendela Data;
Menghilangkan pergeseran garis dasar/lapisan ke Penanda Dasar untuk menyederhanakan penghitungan rendering bagan;
Ditambahkan opsi untuk mengatur kondisi keluar khusus di setiap Lapisan;
Sistem dibangun kembali dari bahasa pemrograman PineScript ke Python menggunakan perpustakaan: TA-lib,
python-binance, CCXT, scikit-belajar;Implementasi Pembelajaran Mesin berdasarkan scikit-learn;
Menambahkan pengklasifikasi Bayesian dan memperoleh nilai indikator yang dikoreksi;
Menerapkan data gelombang Elliott berlabel sebulan sekali untuk pelatihan model tambahan;
Modul Penerbitan Sinyal yang Ditingkatkan berdasarkan Python 3.10, membuat keputusan berdasarkan model
prediksi, dan pengiriman sinyal perdagangan sesuai dengan algoritma strategi perdagangan tingkat kedua, diimplementasikan menggunakan perpustakaan TA-lib, dalam bentuk file JSON ke panel melalui Webhook;Peningkatan integrasi sistem Fraktal DCA dengan ekstensi Machine Learning untuk memastikannya
mulus dan disesuaikan dengan kondisi pasar sinyal produksi untuk uji beta publik SmartBot
meluncurkan;
Struktur sistem
Identifikasi Pangkalan
Sistem ini dirancang untuk mendeteksi titik terendah pivot dalam konfigurasi fraktal, kemudian memverifikasi kelayakannya sebagai basis sejalan dengan prinsip-prinsip strategi perdagangan fraktal1. Proses validasi untuk pivot low mencakup beberapa pemeriksaan:
Konfirmasi bahwa laju perubahan harga selama penurunan dan kenaikan harga melampaui ambang batas yang ditentukan;
Verifikasi bahwa volume pada titik pivot rendah melebihi volume rata-rata pergerakan, yang ditentukan oleh panjang yang telah ditentukan;
Jaminan bahwa besaran volume secara signifikan melebihi rata-rata pergerakan volume;
Penilaian untuk memastikan bahwa basis yang baru diidentifikasi cukup jauh dari kisaran sebelumnya, dengan menerapkan ambang batas perbedaan persentase tertentu dalam harga.
Memahami Pola Fraktal
Pola fraktal mewakili konfigurasi berulang yang dapat diamati pada grafik harga
berperan penting dalam memperkirakan pembalikan di tengah pergerakan harga yang lebih luas dan tidak menentu. Ini
fraktal fundamental biasanya terdiri dari lima batang atau lebih. Kriteria identifikasi fraktal adalah sebagai berikut:
Titik balik bearish diidentifikasi oleh pola di mana bar tengah memiliki titik tertinggi tertinggi, diapit oleh dua titik tertinggi yang lebih rendah di setiap sisi.
Titik balik bullish ditandai dengan pola di mana bar tengah memiliki titik terendah terendah, dikelilingi oleh dua titik terendah yang lebih tinggi di setiap sisi.
Fraktal yang digambarkan pada gambar di bawah menunjukkan pola ideal. Penting untuk dicatat bahwa meskipun banyak variasi pola yang kurang sempurna mungkin terjadi, struktur penting fraktal harus dipertahankan demi validitasnya.
Keterbatasan penting dari fraktal sebagai suatu sistem adalah sifat inherennya sebagai indikator lagging. Secara khusus, fraktal tidak dapat dibuat sampai minimal tiga bar telah selesai pada grafik harga. Dalam konteks strategi perdagangan Fraktal, pola fraktal bullishlah yang digunakan untuk identifikasi dasar.
Sistem ini dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan penyesuaian jumlah batang yang membentuk fraktal bullish. Konfigurasi default diatur ke pola fraktal 6-bar. Pola ini berperan penting dalam memvalidasi penurunan harga dan rebound berikutnya. Dalam pembaruan terkini, algoritme telah dimodifikasi untuk mengakomodasi pendekatan yang lebih fleksibel dalam menganalisis posisi terendah setiap bar selama penurunan dan rebound. Alih-alih mengharuskan urutan menaik secara ketat, algoritma yang direvisi berfokus pada konfirmasi bahwa titik pivot memang yang terendah, dan bahwa penurunan dan rebound yang teramati melampaui rentang yang telah ditetapkan sebelumnya.
Validasi Retakan dan Pentalan
Proses validasi retakan dan pantulan dimulai dengan identifikasi pola fraktal bullish, sesuai pengaturan pola fraktal sistem. Setelah mengenali pola tersebut, sistem menghitung batang di kiri dan kanan titik pivot terendah dan kemudian menghitung Tingkat Perubahan Harga (ROC).
Tingkat Perubahan Harga adalah indikator momentum yang mengukur persentase perbedaan harga antara harga saat ini dan harga dari beberapa periode yang lalu. ROC ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:
Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, sistem menggunakan pola fraktal 3-3 untuk menghitung ROC. Dalam contoh ini, ROC untuk Penurunan Harga dihitung sebesar 33,97%, dan ROC untuk Pentalan Harga adalah 35,93%. Kedua nilai ini kemudian dibandingkan dengan pengaturan “Penurunan Harga Minimum (%)” dan “Pentalan Harga Minimum (%)” yang telah ditentukan sebelumnya.
Jika nilai ROC untuk Penurunan Harga dan Pentalan melampaui ambang batas yang ditetapkan, maka
dasar dianggap valid dan memenuhi syarat untuk validasi tambahan. Menyetel salah satu parameter ini ke nol (0) menyiratkan bahwa sistem akan melewati langkah validasi ini dan menerima pola fraktal bullish sebagai valid.
Metodologi Validasi Volume
Sesuai dengan prinsip perdagangan Fraktal, volume memainkan peran penting dalam memvalidasi suatu basis. Hal ini terutama digunakan untuk menguatkan respons pasar yang kuat dalam mencegah penurunan harga lebih lanjut. Hal ini biasanya dibuktikan dengan "lonjakan" volume pada grafik harga, yang menandakan reaksi pasar yang kuat terhadap tingkat harga saat ini.
Selain itu, sistem perdagangan Fraktal mengakui bahwa analisis volume sangat relevan pada jangka waktu yang lebih rendah, di mana perdagangan blok terjadi. Perdagangan blok ini mungkin tidak terlihat dalam jangka waktu yang lebih tinggi (misalnya, pada grafik 1 jam). Oleh karena itu, meskipun sistem menggabungkan Analisis Volume untuk mengukur reaksi pasar pada basis potensial, fitur ini tidak diaktifkan secara default, karena sifatnya yang opsional.
Analisis volume melibatkan pemeriksaan jumlah saham atau kontrak yang diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu. Analisis ini adalah alat utama bagi analis teknikal, yang mengintegrasikannya dengan indikator lain untuk menginformasikan strategi perdagangan mereka. Dengan memeriksa tren volume dan pergerakan harga, investor dapat memastikan pentingnya perubahan harga suatu sekuritas.
Sistem menjalankan analisis volume melalui dua metode berbeda:
Perbandingan volume pada titik pivot rendah terhadap volume rata-rata pergerakan, berdasarkan kriteria berikut:
Penerapan faktor perkalian pada volume, memastikan volume melampaui rata-rata pergerakan volume dengan margin tertentu:
Dalam contoh berikut, volume lebih besar dari rata-rata pergerakan volume:
Memastikan jarak yang memadai antar pangkalan
Sistem ini memiliki kemampuan untuk dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga membatasi pembentukan pangkalan baru pada jarak yang telah ditentukan dari pangkalan yang ada. Fitur ini berperan penting dalam mencegah terjadinya beberapa pangkalan yang teridentifikasi berdekatan satu sama lain. Grafik kiri memiliki 3 garis dasar yang sangat berdekatan.
Penempatan Garis Dasar
Sistem mendukung pengaturan yang dapat dikonfigurasi untuk menentukan posisi garis dasar. Garis ini dapat ditetapkan pada titik rendah bar, atau alternatifnya, pada nilai yang lebih rendah antara harga pembukaan dan penutupan. Analisis komparatif dari dua opsi berbeda ini disajikan, dengan menggunakan pola fraktal yang sama untuk evaluasi
Pertimbangan penting dalam konteks ini adalah jika batang yang menentukan pivot rendah (disebut sebagai Batang Referensi Dasar) menunjukkan nilai yang lebih rendah daripada salah satu dari dua penempatan tersebut, maka penempatan tersebut akan secara default menggunakan rendahnya Batang Referensi Dasar.
Memahami Fungsi Layering
Penjelasan Lapisan dan Jenis Satuannya Masing-Masing
Sistem ini dirancang untuk mengakomodasi maksimal sembilan (9) lapisan berbeda, masing-masing dilengkapi dengan rangkaian peringatan retakan dan rasa hormatnya sendiri. Lapisan dapat diatur secara dinamis melalui permintaan API atau dikonfigurasikan sebelumnya pada posisi awal; nilai unit dapat dikonfigurasi dengan dua cara:
sebagai persentase dari harga,
sebagai kuantitas tetap (seperti BTC, USD, dll.). Menetapkan nilai nol (0) ke lapisan secara efektif akan menonaktifkannya.
Definisi lapisan yang “dihormati”.
Dalam kerangka sistem, suatu lapisan diklasifikasikan sebagai “retak” ketika harga pasar turun di bawah ambang batas harga lapisan yang ditentukan. Peringatan diaktifkan setiap kali hal ini terjadi. Namun, kriteria untuk suatu lapisan diakui sebagai “dihormati” dapat ditentukan melalui salah satu dari dua opsi yang dapat dipilih. Sebuah lapisan diakui sebagai dihormati berdasarkan skenario aksi harga berikut:
1. "Pangkalan yang Dihormati" - berarti bahwa sistem akan menganggap semua lapisan yang retak di bawah dasar sebagai hal yang dihormati ketika aksi harga kembali ke dasar setelah retakan dasar. Misalnya, perhatikan bagan di bawah ini:
Seperti yang diilustrasikan, basis awal bersama dengan lapisan 1 dan 2 telah ditembus. Namun, ketika harga kemudian naik, seluruh konfigurasi dianggap dipatuhi setelah basis dipatuhi. Akibatnya, dalam skenario ini, total empat peringatan diaktifkan:
Pangkalan dilanggar;
Lapisan 1 dilanggar;
Lapisan 2 dilanggar;
Basis dihormati.
Selain itu, patut dicatat bahwa tidak ada peringatan yang dihasilkan pada pelanggaran kedua pada Lapisan 2. Oleh karena itu, dalam pengaturan ini, suatu lapisan hanya dikenali sebagai pelanggaran satu kali selama pelanggaran dasar sedang berlaku. Setelah basis terpenuhi, sistem akan mengatur ulang status lapisan. Oleh karena itu, jika lapisan ini ditembus lagi setelah reset, peringatan baru akan dikeluarkan.
2. "Retak Lapisan Berikutnya Pertama" - berarti bahwa sistem akan menganggap semua lapisan yang retak di bawah dasar sebagai hal yang berlaku ketika aksi harga kembali ke lapisan setelah lapisan di bawahnya retak. Misalnya, perhatikan grafik.
Sekali lagi, keadaan retak dipulihkan ketika harga dikembalikan ke basis. Sedangkan lapisan terakhir tidak akan pernah dianggap dihormati karena tidak ada “Lapisan Berikutnya” yang harus dipecahkan.
Durasi aktivitas perdagangan berlapis
Durasi perdagangan berlapis dalam sistem dapat disesuaikan, memungkinkan untuk menentukan jumlah maksimum retakan yang diizinkan per basis. Setelah mencapai ambang batas ini, sistem berhenti mengeluarkan peringatan untuk pergerakan harga lebih lanjut di seluruh lapisan. Sebaliknya, mereka mengalihkan fokusnya untuk mengidentifikasi basis-basis baru yang muncul. Suatu alas dianggap retak jika lapisan pertama ditembus.
Sistem ini menawarkan opsi yang dapat dikonfigurasi untuk menetapkan batas maksimum jumlah bar dimana perdagangan berlapis dapat aktif. Setelah lapisan pertama ditembus, sistem akan memulai penghitungan durasi, dalam bentuk batangan, dimana perdagangan tetap aktif. Jika durasi ini melampaui ambang batas maksimum yang telah ditentukan, sistem kemudian akan mengklasifikasikan basis sebagai diabaikan dan mulai mengenali kandidat basis baru ketika basis tersebut muncul. Fitur ini sangat bermanfaat dalam mencegah sistem bertahan tanpa batas waktu pada basis yang sama. Secara default, pengaturan ini diberi nilai 0 bar, yang menunjukkan bahwa pengaturan ini awalnya tidak aktif.
Sistem ini juga menawarkan fitur untuk mengelola titik inisiasi untuk deteksi pangkalan. Fungsionalitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pendeteksian tidak dimulai di tengah-tengah basis retakan yang berlangsung lama dan berkelanjutan. Skenario seperti ini berpotensi menghambat identifikasi dan pembuatan grafik basis baru, sehingga berdampak pada efektivitas strategi perdagangan. Sistem juga menyediakan kemampuan untuk mengontrol titik awal deteksi pangkalan sehingga Anda dapat memastikan bahwa Anda tidak memulai di tengah-tengah pangkalan yang retak dengan durasi yang lama, sehingga mencegah pangkalan baru terdeteksi dan ditempatkan di pangkalan. bagan.
Pengaturan manajemen risiko
Sistem ini dirancang untuk menggabungkan fitur "Take Profit", yang memungkinkan untuk keluar dari perdagangan setelah terjadi retakan dasar, sehingga mengurangi risiko tidak terpenuhinya dasar. Selain fungsi Take Profit, sistem juga memungkinkan konfigurasi parameter Break Even dan Stop Loss. Ini dapat diaktifkan pada lapisan yang telah ditentukan, menawarkan fleksibilitas kepada pengguna untuk menyesuaikan waktu penerapannya.
Selain itu, sistem ini memfasilitasi masukan tingkat komisi pembelian dan penjualan bursa tertentu. Penyertaan ini sangat penting untuk menyempurnakan perhitungan Take Profit, memastikan perhitungan tersebut seakurat mungkin untuk merealisasikan margin keuntungan yang diinginkan.
Konfigurasi ini memainkan peran penting dalam menghitung ulang garis harga Take Profit dengan setiap retakan lapisan. Penting untuk dicatat bahwa keefektifan pengaturan ini bergantung pada "Lapisan Dihormati Saat Harga" dikonfigurasikan ke "Menghormati Basis". Dalam skenario di mana hal ini tidak terjadi, garis harga Take Profit akan mengalami penyesuaian ke atas setiap kali lapisan dipatuhi. Oleh karena itu, kegunaan optimal dari pengaturan ini diwujudkan ketika dipasangkan dengan konfigurasi "Respects Base".
Perhitungan nilai garis Take Profit pada dasarnya akan memperlakukan Persentase Stop Loss sebagai angka negatif. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan untuk menentukan angka negatif untuk pengaturan ini.
Teks ini disertai dengan tangkapan layar yang menunjukkan beragam contoh pengaturan ini diterapkan dalam konteks bagan
Perdagangan otomatis dengan Skyrex.io
Sistem ini ditingkatkan dengan algoritma pembelajaran mesin yang mampu mengklasifikasikan fase pasar saat ini. Dengan memanfaatkan algoritme pengklasifikasi Bayesian pada data yang diberi label sebelumnya pada jangka waktu 1D, model menjalani pelatihan pembelajaran mesin. Ini membantu untuk menyesuaikan sistem secara real time.
Pada contoh di bawah, sistem disesuaikan oleh ML untuk menyebarkan lapisan sebesar 4%. Saat aksi harga turun dan mengenai lapisan, tindakan akan terpicu, dan aset akan dibeli pada harga lapisan dan berbalik arah serta dijual dengan harga 4% di atas harga lapisan.
Dasbor Skyrex dirancang untuk memberi pengguna antarmuka ramah pengguna yang menyederhanakan perdagangan mata uang kripto. Berikut deskripsi fitur utama yang dapat Anda temukan di Skyrexdashboard:
• Peluncuran SmartBot Sekali Klik: Di tengah dasbor, pengguna dapat dengan mudah meluncurkan SmartBot hanya dengan satu klik. Fitur ini menyederhanakan proses pengaturan dan pengaktifan bot perdagangan bertenaga AI, memungkinkan pengguna mengotomatiskan strategi perdagangan mereka dengan mudah;
• Statistik Pendapatan Bersih: Di sisi kanan dasbor, pengguna dapat mengakses statistik real-time terkait pendapatan bersih mereka. Bagian ini memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang kinerja perdagangan mereka, termasuk keuntungan dan kerugian. Pengguna dapat melacak kemajuan keuangan mereka dari waktu ke waktu dengan bagan dan grafik interaktif yang menampilkan tren pendapatan;
• Informasi Komisi: Di bawah statistik pendapatan bersih, pengguna dapat melihat informasi komisi secara rinci. Bagian ini mencakup tabel dan grafik yang merinci biaya komisi yang timbul selama aktivitas perdagangan. Ini membantu pengguna memahami biaya yang terkait dengan perdagangan mereka, memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
