Tổng quan
Hệ thống được thiết kế để liên tục theo dõi biến động giá tài sản, xác định sự hình thành các cơ sở và cung cấp thông báo cảnh báo khi các cơ sở và/hoặc lớp này bị vi phạm hoặc tuân thủ. Cài đặt hệ thống được điều chỉnh bằng mô hình học máy áp dụng cho dữ liệu hành động giá trong lịch sử.
Ghi chú phát hành
Những tính năng và cải tiến chính này đã được giới thiệu kể từ lần ra mắt hệ thống đầu tiên vào tháng 11 năm 2021
Hiệu suất tập lệnh nâng cao để biên dịch và tích hợp nhanh hơn;
Đã giới thiệu phần "Cài đặt lớp" cho cấu hình lớp tùy chỉnh;
Đã thêm tùy chọn để thiết lập tỷ lệ phần trăm chốt lời;
Hoa hồng trao đổi thực hiện vào tính toán thống kê;
Triển khai chuỗi biểu đồ "Chốt lời" mới, bao gồm điểm dữ liệu trong cửa sổ dữ liệu, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng giao dịch ở đường cơ sở hiện tại;
Đã thêm chuỗi cốt truyện để hiển thị các cơ sở mới nổi trong các giao dịch đang diễn ra trên đường cơ sở hiện tại;
Đã giới thiệu tùy chọn để thực hiện thoát giao dịch sớm tùy chỉnh, bao gồm cả sau khi đạt điểm hòa vốn;
Đã triển khai cài đặt cho các chiến lược thoát giao dịch nâng cao;
Đã điều chỉnh giá trị lớp tối thiểu cho Lớp 1 thành bộ lọc “minNotional” của sàn giao dịch;
Đã sửa đổi điều kiện tháng bắt đầu thành cơ sở tháng dương lịch để cải thiện khả năng hiển thị ban đầu của các đường cơ sở;
Hợp nhất tất cả các chữ X "Lớp # Đã bẻ khóa" và "Lớp # được tôn trọng" thành một bộ "Lớp # chéo" thống nhất để hợp lý hóa danh sách Cửa sổ dữ liệu;
Loại bỏ đường cơ sở/lớp chuyển sang Điểm đánh dấu cơ sở để đơn giản hóa việc tính toán hiển thị biểu đồ;
Đã thêm tùy chọn để đặt điều kiện thoát tùy chỉnh ở mỗi Lớp;
Hệ thống được xây dựng lại từ ngôn ngữ lập trình PineScript sang Python sử dụng các thư viện: TA-lib,
python-binance, CCXT, scikit-learn;Triển khai Machine Learning dựa trên scikit-learn;
Đã thêm trình phân loại Bayes và thu được các giá trị của chỉ báo đã hiệu chỉnh;
Triển khai dữ liệu sóng Elliott được gắn nhãn mỗi tháng một lần để đào tạo mô hình bổ sung;
Mô-đun phát tín hiệu nâng cao dựa trên Python 3.10, đưa ra quyết định dựa trên mô hình
dự đoán và gửi tín hiệu giao dịch theo thuật toán chiến lược giao dịch cấp hai, được triển khai bằng thư viện TA-lib, dưới dạng tệp JSON tới bảng điều khiển thông qua Webhook;Tăng cường tích hợp hệ thống Fractal DCA với tiện ích mở rộng Machine Learning để đảm bảo
liền mạch và được điều chỉnh theo điều kiện thị trường để sản xuất tín hiệu cho thử nghiệm beta công khai SmartBot
phóng;
Cấu trúc hệ thống
Xác định căn cứ
Hệ thống này được thiết kế để phát hiện các mức thấp trục trong cấu hình fractal, sau đó xác minh tính đủ điều kiện của chúng làm cơ sở phù hợp với các nguyên tắc giao dịch chiến lược fractal1. Quá trình xác thực cho điểm xoay thấp bao gồm một số bước kiểm tra:
Xác nhận rằng tốc độ thay đổi giá trong quá trình giảm và phục hồi vượt quá ngưỡng quy định;
Xác minh rằng âm lượng ở mức thấp nhất vượt quá mức trung bình động của âm lượng, được xác định bởi độ dài được xác định trước;
Đảm bảo rằng cường độ âm lượng vượt quá đáng kể mức trung bình động của âm lượng;
Đánh giá để đảm bảo rằng cơ sở mới được xác định đủ xa so với phạm vi trước đó, sử dụng ngưỡng chênh lệch phần trăm cụ thể về giá.
Hiểu các mẫu Fractal
Mẫu fractal thể hiện một cấu hình lặp đi lặp lại có thể quan sát được trên biểu đồ giá.
công cụ dự báo sự đảo chiều trong bối cảnh biến động giá rộng hơn, thất thường hơn. Những cái này
fractal cơ bản thường bao gồm năm thanh trở lên. Các tiêu chí để xác định fractal như sau:
Một bước ngoặt giảm giá được xác định bằng một mô hình trong đó thanh trung tâm có đỉnh cao nhất, hai bên là hai đỉnh thấp hơn ở mỗi bên.
Một bước ngoặt tăng giá được đánh dấu bằng một mô hình trong đó thanh trung tâm có mức thấp nhất, được bao quanh bởi hai mức thấp cao hơn ở mỗi bên.
Các fractal được mô tả trong hình dưới đây minh họa cho các mẫu hình lý tưởng. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù có thể xảy ra nhiều biến thể của các mẫu kém hoàn hảo hơn nhưng cấu trúc thiết yếu của fractal phải được bảo tồn để đảm bảo tính hợp lệ của nó.
Một hạn chế đáng chú ý của fractal như một hệ thống là bản chất vốn có của chúng là các chỉ báo có độ trễ. Cụ thể, fractal không thể được thiết lập cho đến khi có tối thiểu ba thanh hoàn thành trên biểu đồ giá. Trong bối cảnh chiến lược giao dịch Fractal, mô hình fractal tăng giá được sử dụng để xác định cơ sở.
Hệ thống được trang bị một tính năng cho phép tùy chỉnh số lượng thanh tạo thành fractal tăng giá. Cấu hình mặc định được đặt thành mẫu fractal 6 thanh. Mô hình này là công cụ xác nhận sự sụt giảm giá và sự phục hồi sau đó. Trong bản cập nhật mới nhất, thuật toán đã được sửa đổi để phù hợp với cách tiếp cận linh hoạt hơn trong việc phân tích mức thấp của từng thanh trong những đợt giảm giá và phục hồi này. Thay vì yêu cầu một chuỗi tăng dần nghiêm ngặt, thuật toán sửa đổi tập trung vào việc xác nhận rằng điểm xoay thực sự là thấp nhất và mức giảm và phục hồi được quan sát vượt quá phạm vi được thiết lập trước.
Xác nhận các vết nứt và thoát
Quá trình xác nhận các vết nứt và bật lên bắt đầu bằng việc xác định mô hình fractal tăng giá, theo cài đặt mô hình fractal của hệ thống. Khi nhận ra mô hình như vậy, hệ thống sẽ đếm các thanh ở bên trái và bên phải của điểm trục thấp nhất rồi tính Tỷ lệ thay đổi giá (ROC).
Tỷ lệ Thay đổi Giá là một chỉ báo động lượng giúp định lượng phần trăm chênh lệch về giá giữa giá hiện tại và giá từ một số khoảng thời gian xác định trước đó. ROC được xác định bằng công thức sau:
Như được minh họa trong hình bên dưới, hệ thống sử dụng mô hình fractal 3-3 để tính ROC. Trong ví dụ này, ROC cho Giá giảm được tính là 33,97% và ROC cho Giá tăng lên là 35,93%. Sau đó, hai giá trị này được so sánh với cài đặt “Giảm giá tối thiểu (%)” và “Giảm giá tối thiểu (%)” được xác định trước.
Nếu giá trị ROC cho cả Giảm giá và Trả lại vượt quá ngưỡng đã thiết lập, thì
cơ sở được coi là hợp lệ và đủ điều kiện để xác nhận bổ sung. Việc đặt một trong hai tham số này thành 0 (0) ngụ ý rằng hệ thống sẽ bỏ qua bước xác thực này và chấp nhận mọi mô hình fractal tăng giá là hợp lệ
Phương pháp xác thực khối lượng
Theo các nguyên tắc giao dịch Fractal, khối lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác nhận cơ sở. Nó chủ yếu được sử dụng để chứng thực phản ứng mạnh mẽ của thị trường trong việc ngăn chặn sự giảm giá thêm. Điều này thường được chứng minh bằng sự "tăng đột biến" về khối lượng trên biểu đồ giá, báo hiệu phản ứng mạnh mẽ của thị trường đối với mức giá hiện tại.
Hơn nữa, hệ thống giao dịch Fractal thừa nhận rằng phân tích khối lượng đặc biệt thích hợp ở các khung thời gian thấp hơn, nơi xảy ra giao dịch khối. Các giao dịch khối này có thể không rõ ràng trong các khung thời gian cao hơn (ví dụ: trên biểu đồ 1 giờ). Do đó, mặc dù hệ thống kết hợp Phân tích Khối lượng để đánh giá phản ứng của thị trường tại cơ sở tiềm năng, nhưng tính năng này không được kích hoạt theo mặc định do tính chất tùy chọn của nó.
Phân tích khối lượng liên quan đến việc xem xét kỹ lưỡng số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong một khung thời gian cụ thể. Phân tích này là công cụ chính dành cho các nhà phân tích kỹ thuật, những người tích hợp nó với các chỉ báo khác để cung cấp thông tin cho chiến lược giao dịch của họ. Bằng cách kiểm tra xu hướng khối lượng cùng với biến động giá, nhà đầu tư có thể xác định tầm quan trọng của sự thay đổi giá của chứng khoán.
Hệ thống thực hiện phân tích khối lượng thông qua hai phương pháp riêng biệt:
So sánh khối lượng tại điểm xoay thấp với đường trung bình động khối lượng, dựa trên tiêu chí sau:
Áp dụng hệ số nhân cho khối lượng, đảm bảo nó vượt qua mức trung bình động của khối lượng theo một mức xác định:
Trong ví dụ sau, khối lượng lớn hơn mức trung bình động khối lượng:
Đảm bảo khoảng cách thích hợp giữa các căn cứ
Hệ thống có khả năng được cấu hình theo cách nó tạo ra khoảng cách hình thành các căn cứ mới ở một khoảng cách định trước so với cơ sở hiện có. Tính năng này là công cụ ngăn chặn sự xuất hiện của nhiều căn cứ được xác định gần nhau. Biểu đồ bên trái có 3 đường cơ sở rất gần nhau.
Vị trí đường cơ sở
Hệ thống hỗ trợ các cài đặt có thể định cấu hình để xác định vị trí của đường cơ sở. Đường này có thể được đặt ở điểm thấp nhất của thanh hoặc ở giá trị thấp hơn giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Một phân tích so sánh giữa hai lựa chọn riêng biệt này được trình bày, sử dụng cùng một mẫu fractal để đánh giá.
Một điều cần cân nhắc quan trọng trong bối cảnh này là nếu thanh xác định mức thấp trục (được gọi là Thanh tham chiếu cơ sở) thể hiện giá trị thấp hơn một trong hai vị trí thì vị trí đó sẽ mặc định sử dụng mức thấp của Thanh tham chiếu cơ sở.
Hiểu chức năng phân lớp
Làm sáng tỏ các lớp và loại đơn vị tương ứng của chúng
Hệ thống được thiết kế để chứa tối đa chín (9) lớp riêng biệt, mỗi lớp được trang bị một bộ cảnh báo bẻ khóa và tôn trọng riêng. Các lớp có thể được thiết lập động thông qua các yêu cầu API hoặc được cấu hình sẵn khi bắt đầu vị trí; giá trị đơn vị có thể được cấu hình theo hai cách:
theo phần trăm của giá,
dưới dạng số lượng cố định (chẳng hạn như BTC, USD, v.v.). Việc gán giá trị 0 (0) cho một lớp sẽ vô hiệu hóa nó một cách hiệu quả.
Định nghĩa lớp “được tôn trọng”
Trong khuôn khổ hệ thống, một lớp được phân loại là "bị nứt" khi giá thị trường giảm xuống dưới ngưỡng giá lớp được chỉ định. Một cảnh báo sẽ được kích hoạt bất cứ khi nào điều này xảy ra. Tuy nhiên, tiêu chí để một lớp được thừa nhận là “được tôn trọng” có thể được xác định thông qua một trong hai tùy chọn có thể lựa chọn. Một lớp được công nhận là tôn trọng dựa trên các kịch bản hành động giá sau:
1. "Cơ sở được tôn trọng" - có nghĩa là hệ thống sẽ coi tất cả các lớp bị nứt bên dưới cơ sở là được tôn trọng khi hành động giá quay trở lại cơ sở sau khi bẻ khóa cơ sở. Ví dụ, hãy xem xét biểu đồ dưới đây:
Như minh họa, lớp nền ban đầu cùng với lớp 1 và 2 bị phá vỡ. Tuy nhiên, khi giá tăng lên sau đó, toàn bộ cấu hình được coi là tuân thủ dựa trên cơ sở được tôn trọng. Do đó, trong trường hợp này, tổng cộng bốn cảnh báo được kích hoạt:
Căn cứ bị thủng;
Lớp 1 bị vi phạm;
Lớp 2 bị thủng;
Cơ sở được tôn trọng.
Hơn nữa, điều đáng chú ý là không có cảnh báo nào được tạo ra khi vi phạm Lớp 2 lần thứ hai. Do đó, theo các cài đặt này, một lớp chỉ được coi là bị vi phạm một lần trong khi vi phạm cơ sở có hiệu lực. Sau khi cơ sở được tôn trọng, hệ thống sẽ đặt lại trạng thái của các lớp. Do đó, nếu các lớp này bị vi phạm một lần nữa sau khi thiết lập lại, các cảnh báo mới sẽ được đưa ra tương ứng.
2. "Cracks Next Layer First" - có nghĩa là hệ thống sẽ coi tất cả các lớp bị nứt bên dưới lớp nền là được tôn trọng khi hành động giá quay trở lại lớp sau khi lớp bên dưới nó bị nứt. Ví dụ, hãy xem xét biểu đồ.
Một lần nữa, trạng thái nứt được khôi phục khi giá quay trở lại cơ sở. Mặc dù lớp cuối cùng sẽ không bao giờ được coi là tôn trọng vì không có “Lớp tiếp theo” nào có thể bị bẻ khóa.
Thời lượng của hoạt động giao dịch theo lớp
Khoảng thời gian giao dịch theo lớp trong hệ thống có thể điều chỉnh được, cho phép xác định số lượng vết nứt tối đa cho phép trên mỗi cơ sở. Khi đạt đến ngưỡng này, hệ thống sẽ ngừng đưa ra cảnh báo về những biến động giá tiếp theo trên các lớp. Thay vào đó, nó chuyển trọng tâm sang việc xác định các căn cứ mới khi chúng xuất hiện. Nền được coi là bị nứt khi lớp đầu tiên bị thủng.
Hệ thống cung cấp tùy chọn có thể định cấu hình để đặt giới hạn tối đa về số lượng thanh mà giao dịch theo lớp có thể hoạt động. Khi vi phạm lớp 1, hệ thống sẽ bắt đầu đếm khoảng thời gian tính theo thanh mà giao dịch vẫn hoạt động. Nếu khoảng thời gian này vượt quá ngưỡng tối đa được xác định trước, hệ thống sẽ phân loại cơ sở là bị bỏ qua và bắt đầu nhận dạng các ứng cử viên cơ sở mới khi chúng xuất hiện. Tính năng này đặc biệt có lợi trong việc ngăn chặn hệ thống tồn tại vô thời hạn trên cùng một cơ sở. Theo mặc định, cài đặt này được gán giá trị 0 vạch, cho biết ban đầu nó không hoạt động.
Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp tính năng quản lý điểm bắt đầu phát hiện căn cứ. Chức năng này rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng quá trình phát hiện không bắt đầu khi nền móng bị nứt kéo dài và đang diễn ra. Một kịch bản như vậy có khả năng cản trở việc xác định và lập biểu đồ các cơ sở mới, do đó ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược giao dịch. Hệ thống cũng cung cấp khả năng kiểm soát điểm bắt đầu của việc phát hiện căn cứ để bạn có thể đảm bảo rằng bạn không bắt đầu ở giữa một căn cứ bị nứt kéo dài trong thời gian dài, do đó ngăn chặn việc phát hiện các căn cứ mới và đặt trên đồ thị.
Cài đặt quản lý rủi ro
Hệ thống được thiết kế để kết hợp tính năng "Chốt lời", cho phép thoát giao dịch sau khi phá vỡ cơ sở, do đó giảm thiểu rủi ro cơ sở không được tôn trọng. Bên cạnh chức năng Chốt lời, hệ thống còn cho phép cấu hình các thông số Hòa vốn và Cắt lỗ. Chúng có thể được kích hoạt ở các lớp được xác định trước, mang đến cho người dùng sự linh hoạt để điều chỉnh thời gian áp dụng của họ.
Hơn nữa, hệ thống còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập tỷ lệ hoa hồng mua và bán trao đổi cụ thể. Việc đưa vào này rất quan trọng để tinh chỉnh các tính toán Chốt lời, đảm bảo chúng chính xác nhất có thể để hiện thực hóa tỷ suất lợi nhuận dự kiến.
Các cấu hình này đóng vai trò then chốt trong việc tính toán lại đường giá Chốt lời với mỗi lần crack lớp. Điều quan trọng cần lưu ý là hiệu quả của cài đặt này phụ thuộc vào "Lớp được tôn trọng khi giá" được định cấu hình thành "Cơ sở tôn trọng". Trong các trường hợp không xảy ra trường hợp này, đường giá Chốt lời sẽ có sự điều chỉnh tăng lên bất cứ khi nào các lớp được tôn trọng. Do đó, tiện ích tối ưu của cài đặt này sẽ được nhận ra khi nó được ghép nối với cấu hình "Cơ sở tôn trọng".
Việc tính toán giá trị dòng Chốt lời vốn sẽ coi Tỷ lệ phần trăm dừng lỗ là một con số âm. Do đó, không có yêu cầu chỉ định số âm cho cài đặt này.
Kèm theo văn bản này là các ảnh chụp màn hình minh họa các trường hợp đa dạng của các cài đặt này được áp dụng trong ngữ cảnh biểu đồ
Giao dịch tự động với Skyrex.io
Hệ thống được tăng cường bằng thuật toán học máy có khả năng phân loại giai đoạn thị trường hiện tại. Bằng cách sử dụng thuật toán phân loại Bayesian trên dữ liệu được gắn nhãn trước trên khung thời gian 1D, mô hình này sẽ trải qua quá trình đào tạo máy học. Nó giúp điều chỉnh hệ thống trong thời gian thực.
Trong ví dụ bên dưới, hệ thống được điều chỉnh bằng ML để trải các lớp cách nhau 4%. Khi hành động giá giảm và chạm vào các lớp, các hành động sẽ được kích hoạt và tài sản sẽ được mua ở mức giá của lớp và quay vòng và được bán ở mức cao hơn 4% so với giá của lớp.
Bảng điều khiển của Skyrex được thiết kế để cung cấp cho người dùng giao diện thân thiện với người dùng giúp đơn giản hóa giao dịch tiền điện tử. Dưới đây là mô tả về các tính năng chính bạn có thể tìm thấy trên Skyrexdashboard:
• Khởi chạy SmartBot bằng một cú nhấp chuột: Ở giữa bảng điều khiển, người dùng có thể dễ dàng khởi chạy SmartBot chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tính năng này hợp lý hóa quy trình thiết lập và kích hoạt bot giao dịch được hỗ trợ bởi AI, cho phép người dùng tự động hóa chiến lược giao dịch của họ một cách dễ dàng;
• Thống kê thu nhập ròng: Ở phía bên phải của bảng điều khiển, người dùng có thể truy cập số liệu thống kê theo thời gian thực liên quan đến thu nhập ròng của họ. Phần này cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng và ngắn gọn về hiệu suất giao dịch của họ, bao gồm cả lãi và lỗ. Người dùng có thể theo dõi tiến trình tài chính của mình theo thời gian bằng các biểu đồ và đồ thị tương tác hiển thị xu hướng thu nhập;
• Thông tin hoa hồng: Bên dưới số liệu thống kê thu nhập ròng, người dùng có thể xem thông tin chi tiết về hoa hồng. Phần này bao gồm các bảng và biểu đồ phân tích phí hoa hồng phát sinh trong các hoạt động giao dịch. Nó giúp người dùng hiểu được chi phí liên quan đến giao dịch của họ, cho phép quản lý tài chính tốt hơn.
