📌Cuộc khủng hoảng 2008 là một bước ngoặt thực sự, vì từ đó các thị trường tài chính đã không còn phụ thuộc một cách rộng rãi vào các thuật toán (Algorithmic & Quant Trading) và phân tích dữ liệu lớn, đặc biệt là ở các tổ chức khổng lồ như BlackRock và các quỹ đầu tư cũng như ngân hàng.
📌Sự khác biệt hôm nay không chỉ nằm ở thông tin mà còn ở tốc độ, khả năng xử lý, và hạ tầng.
📌 Nhà giao dịch cá nhân có thể truy cập nhiều dữ liệu kinh tế (CPI, GDP, lợi nhuận doanh nghiệp...)
📌 Nhưng với các tổ chức thì mọi chuyện khác, nó
• Những dữ liệu này được phân tích trong vài phần giây
• Kết nối nó với dòng lệnh
• Và được thực hiện trước khi thị trường xuất hiện trước mắt bạn
Vì vậy, những biến động lớn được tạo ra theo cách tổ chức chứ không phải cá nhân
📌 Tốc độ là yếu tố quyết định và sự khác biệt giữa các phần của giây có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các tổ chức lớn này, và những tổ chức này đầu tư hàng tỷ vào các máy chủ siêu tốc, với kết nối độ trễ thấp (Low Latency)
Ngoài ra, nó có vị trí gần các sàn giao dịch lớn như Chicago Mercantile Exchange
📌 Ở đâu nhà giao dịch cá nhân có thể chơi?
Vì vậy, những biến động nhỏ, sự dao động ngắn hạn, và các mô hình lặp lại... vì ở đây sử dụng các thuật toán của tổ chức và chúng
• Dựa trên thống kê và toán học
• Hoặc mô phỏng hành vi con người có thể lặp lại
• Hoặc khai thác những sai lầm tâm lý trên thị trường
📌 Điều tôi muốn truyền đạt là bạn không tranh đua với con người mà bạn đang cạnh tranh với hệ thống!
📌 Hầu hết các thuật toán được xây dựng trên kinh tế, dòng chảy, và thống kê với quản lý rủi ro thông minh, và vì vậy chúng ta thấy rằng đầu tư dài hạn dễ dàng hơn về mặt tâm lý, và tương thích hơn với bản chất của thị trường.
📌 Câu chuyện của Jim Simons cho chúng ta một bài học và là một ví dụ tuyệt vời, vì người này không phải là 'nhà giao dịch cổ điển' mà là một nhà toán học đã xây dựng các hệ thống dựa vào:
• Thống kê
• Mô hình hóa
• Kỷ luật tự động
Và ở đây chúng ta biết rằng thành công không đến từ dự đoán mà đến từ hệ thống