📌Кризис 2008 года стал настоящей отправной точкой, потому что после него финансовые рынки начали широко зависеть от алгоритмов (Algorithmic & Quant Trading) и анализа больших данных, особенно в крупных институтах, таких как BlackRock и других инвестиционных фондов и банков.
📌Сегодня разница заключается не только в информации, но и в скорости, способности к обработке и инфраструктуре.
📌Индивидуальный трейдер может получить много экономических данных (CPI, GDP, прибыли компаний...)
📌Но для учреждений дело обстоит иначе, они
• Эти данные анализируются за доли секунды
• Связывает её с потоком заказов
• И выполняется до того, как рынок у вас вообще появится
Поэтому большие движения создаются институционально, а не индивидуально
📌 Скорость - решающий фактор, и разница в доли секунды означает огромные прибыли для этих крупных учреждений, которые инвестируют миллиарды в сверхбыстрые серверы и низколатентное соединение (Low Latency)
Также у неё есть места рядом с крупными биржами, такими как Чикагская товарная биржа
📌 Где может играть индивидуальный трейдер?
Поэтому маленькие движения, конечно, краткосрочные колебания и повторяющиеся модели... потому что здесь используются алгоритмы учреждений, которые являются
• Основана на статистике и математике
• Или имитирует повторяемое человеческое поведение
• Или используют психологические ошибки на рынке
📌Что я хотел сказать, так это то, что ты не конкурируешь с человеком, а ты конкурируешь с системой!
📌 Большинство алгоритмов основаны на экономике, потоках и статистике с умным управлением рисками, и именно поэтому долгосрочные инвестиции психологически легче и более согласуются с природой рынка.
📌История Джима Симонса даёт нам урок и является прекрасным примером, потому что этот человек не был "классическим трейдером", а был математиком, который создал системы, основанные на:
• Статистика
• Моделирование
• Автоматическая дисциплина
И здесь мы понимаем, что успех не пришёл от предсказания, а пришёл от системы