📊 РЫНОЧНЫЙ АНАЛИЗ: ВИНРЕЙТ, ИНДЕКС СТРАХА И ЖАЖДЫ (FGI)
📈 Данные о ежедневном винрейте из торгового сообщества, использующего управление рисками R:R, показывают четкую связь между рыночным настроением (измеряемым через Индекс Страха и Жадности – FGI) и вероятностью достижения целей по тейк-профиту (TP). Хотя все трейдеры используют фиксированный стоп-лосс 1R, их уровни TP варьируются — некоторые нацелены на 1R, другие стремятся к 3R, 5R или даже больше. В результате винрейт не отражает прибыльность, а скорее вероятность достижения TP, независимо от размера.
📊 Когда рыночные дни группируются по настроению, статистика показывает:
🔴 Экстремальный страх: Средний винрейт 44.33% за 15 дней
🟠 Страх: Средний винрейт 45.19% за 95 дней
⚪ Нейтрально: Средний винрейт 44.57% за 61 день
🟢 Жадность: Средний винрейт 44.62% за 150 дней
🟢🟢 Экстремальная жадность: Средний винрейт 42.42% за 60 дней
📌 Различия могут показаться небольшими, но тренд остается постоянным: рынки, движимые страхом, как правило, дают более высокие показатели успеха TP, в то время как эйфорические рынки показывают самые низкие. Этот сдвиг не вызван только рыночными условиями — это также поведенческий фактор.
🚀 В условиях высокого FGI трейдеры часто расширяют свои цели TP, будучи уверенными, что цены «будут продолжать расти». Иронично, но именно в эти моменты рынки, как правило, замирают, разворачиваются или вводят в заблуждение — оставляя множество сделок незавершенными. В отличие от этого, во время страха цели TP более консервативны, и рынки часто предлагают чистые технические реакции, улучшая шансы на завершение сделки.
🧠 Статистически говоря, винрейт не говорит нам, кто зарабатывает больше всего денег — но он говорит нам, насколько щедрыми или скупыми являются рынки в плане следования. При взгляде на это с точки зрения, цифры раскрывают то, что часто скрывает настроение: чем больше трейдеры ожидают, тем менее точными они, как правило, становятся.