Prezentare generală
Sistemul este conceput pentru a monitoriza continuu mișcările prețurilor activelor, identificând formarea bazelor și oferind notificări de alertă atunci când aceste baze și/sau straturi sunt fie încălcate, fie respectate. Setările sistemului sunt ajustate de un model de învățare automată aplicat pe datele istorice ale acțiunii prețului.
Note de lansare
Aceste caracteristici majore și îmbunătățiri au fost introduse de la prima lansare a sistemului în noiembrie 2021
Eficiența scriptului îmbunătățită pentru compilare și integrare mai rapidă;
Introducerea unei secțiuni "Setări Strat" pentru configurații personalizate ale stratelor;
Adăugate opțiuni pentru setarea unui procent de profit;
Comisioanele de schimb valutar implementate în calculele statistice;
A fost implementată o nouă serie de grafice „Take Profit”, inclusiv un punct de date în fereastra de date, pentru a facilita închiderea tranzacțiilor la linia de bază actuală;
A fost adăugată o serie de grafice pentru a afișa bazele emergente în timpul tranzacțiilor active pe linia de bază curentă;
A fost introdusă o opțiune de a face ieșiri personalizate timpurii din tranzacții, inclusiv după atingerea pragului de rentabilitate;
A implementat un set de strategii îmbunătățite de ieșire din tranzacționare;
Am ajustat valoarea minimă a stratului pentru Stratul 1 la filtrul „minNotional” al burselor;
Condiția lunii de început a fost modificată la o lună calendaristică pentru o randare inițială îmbunătățită a liniilor de bază;
Consolidarea tuturor X-cross-urilor „Layer # Cracked” și „Layer # Respected” într-un set unificat de „Layer # Cross” pentru a simplifica lista din Fereastra de Date;
Eliminarea deplasărilor liniei de bază/strat către marcatorul de bază pentru a simplifica calculele de randare a graficului;
Adăugată opțiunea de a seta condiții de ieșire personalizate la fiecare strat;
Sistemul este reconstruit din limbajul de programare PineScript în Python folosind bibliotecile: TA-lib,
python-binance, CCXT, scikit-learn;Implementarea învățării automate bazate pe scikit-learn;
Adăugat clasificatorul Bayesian și obținerea valorilor corectate ale indicatorilor;
Am implementat date etichetate ale undelor Elliott o dată pe lună pentru antrenament suplimentar al modelului;
Modul îmbunătățit de emitere a semnalelor bazat pe Python 3.10, care ia decizii pe baza modelului
predicții și trimiterea de semnale de tranzacționare conform algoritmului strategiei de tranzacționare de nivel secund, implementat folosind biblioteca TA-lib, sub forma unui fișier JSON către panou prin Webhook;Integrare îmbunătățită a sistemului Fractal DCA cu extensia Machine Learning pentru a asigura
producție fără probleme și ajustată la condițiile pieței, semnalând producția pentru testul beta public SmartBot
lansa;
Structura sistemului
Identificarea bazelor
Sistemul este conceput pentru a detecta minimele pivot în cadrul unei configurații fractale, verificând ulterior eligibilitatea lor ca baze, în conformitate cu principiile tranzacționării cu strategii fractale1. Procesul de validare pentru un minim pivot cuprinde mai multe verificări:
Confirmarea faptului că rata de modificare a prețului în timpul scăderilor și revenirilor depășește un prag specificat;
Verificarea faptului că volumul la punctul pivot minim depășește media mobilă a volumului, determinată de o lungime predefinită;
Asigurarea că magnitudinea volumului depășește semnificativ media mobilă a volumului;
Evaluare pentru a se asigura că baza nou identificată este suficient de distanțată de intervalul anterior, utilizând un prag specific de diferență procentuală a prețului.
Înțelegerea modelelor fractale
Un model fractal reprezintă o configurație repetitivă observabilă pe graficele de prețuri, care este
instrumental în prognozarea inversărilor de tendință în contextul unor mișcări mai ample și mai neregulate ale prețurilor. Acestea
Fractalii fundamentali constau de obicei din cinci sau mai multe bare. Criteriile de identificare a fractalilor sunt următoarele:
Un punct de cotitură bearish este identificat printr-un model în care bara centrală are cel mai înalt maxim, flancată de două maxime mai mici pe fiecare parte.
Un punct de cotitură ascendent este marcat de un model în care bara centrală are cel mai scăzut minim, înconjurată de două minime mai mari pe fiecare parte.
Fractalii descriși în figura de mai jos exemplifică modele ideale. Este important de reținut că, deși pot apărea numeroase variații ale modelelor mai puțin perfecte, structura esențială a fractalului trebuie păstrată pentru validitatea sa.
O limitare notabilă a fractalilor ca sistem este natura lor inerentă de indicatori întârziați. Mai exact, un fractal nu poate fi stabilit până când nu s-au completat minimum trei bare pe graficul prețului. În contextul strategiei de tranzacționare fractali, modelul fractal bullish este utilizat pentru identificarea bazei.
Sistemul este echipat cu o funcție care permite personalizarea numărului de bare care constituie fractalul bullish. Configurația implicită este setată la un model fractal cu 6 bare. Acest model este esențial în validarea scăderilor de preț și a revenirilor ulterioare. În cea mai recentă actualizare, algoritmul a fost modificat pentru a se adapta la o abordare mai flexibilă în analiza minimelor fiecărei bare în timpul acestor scăderi și reveniri. În loc să necesite o secvență strict ascendentă, algoritmul revizuit se concentrează pe confirmarea faptului că punctul pivot este într-adevăr cel mai scăzut și că scăderile și revenirile observate depășesc intervalele prestabilite.
Validarea fisurilor și a respingerilor
Procesul de validare a fisurilor și a respingerilor începe cu identificarea unui model fractal ascendent, conform setărilor modelului fractal ale sistemului. La recunoașterea unui astfel de model, sistemul numără barele de la stânga și dreapta celui mai scăzut punct pivot și apoi calculează Rata de Schimbare a Prețului (ROC).
Rata de variație a prețului (ROC) este un indicator al momentumului care cuantifică diferența procentuală de preț dintre prețul curent și prețul dintr-un număr specificat de perioade în urmă. ROC este determinat folosind următoarea formulă:
După cum se demonstrează în figura de mai jos, sistemul utilizează un model fractal 3-3 pentru a calcula ROC-ul. În acest exemplu, ROC-ul pentru scăderea prețului a fost calculat la 33,97%, iar ROC-ul pentru creșterea prețului a fost de 35,93%. Aceste două valori sunt apoi comparate cu setările predefinite „Scădere minimă a prețului (%)” și „Salt minim al prețului (%)”.
Dacă valorile ROC atât pentru Scăderea Prețului, cât și pentru Respingere depășesc pragurile stabilite,
baza este considerată validă și se califică pentru validare suplimentară. Setarea oricăruia dintre acești parametri la zero (0) implică faptul că sistemul va ocoli această etapă de validare și va accepta orice model fractal ascendent ca fiind valid.
Metodologia de validare a volumului
În conformitate cu principiile tranzacționării fractale, volumul joacă un rol crucial în validarea unei baze. Acesta este utilizat în principal pentru a corobora răspunsul robust al pieței în prevenirea unei scăderi suplimentare a prețului. Acest lucru este de obicei evidențiat de o „creștere” a volumului pe graficul prețului, semnalând o reacție puternică a pieței la nivelul actual al prețului.
Mai mult, sistemul de tranzacționare Fractal recunoaște că analiza volumului este deosebit de pertinentă pe intervale de timp mai scurte, unde au loc tranzacții în bloc. Aceste tranzacții în bloc pot să nu fie la fel de perceptibile pe intervale de timp mai mari (de exemplu, pe un grafic de 1 oră). Prin urmare, deși sistemul încorporează Analiza Volumului pentru a evalua reacția pieței la o bază potențială, această funcție nu este activată în mod implicit, având în vedere natura sa opțională.
Analiza volumului implică examinarea cantității de acțiuni sau contracte tranzacționate într-un interval de timp specific. Această analiză este un instrument cheie pentru analiștii tehnici, care o integrează cu alți indicatori pentru a-și informa strategiile de tranzacționare. Prin examinarea tendințelor volumului alături de mișcările prețurilor, investitorii pot stabili semnificația modificărilor de preț ale unui titlu de valoare.
Sistemul execută analiza volumului prin două metode distincte:
Compararea volumului la punctul pivot inferior cu media mobilă a volumului, pe baza următorului criteriu:
Aplicarea unui factor de multiplicare la volum, asigurându-se că acesta depășește media mobilă a volumului cu o marjă specificată:
În exemplul următor, volumul este mai mare decât media mobilă a volumului:
Asigurarea unei distanțe adecvate între baze
Sistemul are capacitatea de a fi configurat astfel încât să spațieze formarea de noi baze la o distanță predeterminată față de baza existentă. Această caracteristică este esențială în prevenirea identificării mai multor baze una lângă alta. Graficul din stânga are 3 linii de bază foarte apropiate una de cealaltă.
Plasarea liniei de bază
Sistemul acceptă setări configurabile pentru determinarea poziționării liniei de bază. Această linie poate fi setată la punctul inferior al barei sau, alternativ, la valoarea mai mică dintre prețurile de deschidere și închidere. Este prezentată o analiză comparativă a acestor două opțiuni distincte, utilizând același model fractal pentru evaluare.
O considerație critică în acest context este că, dacă bara care definește minimul pivot (denumită Bara de Referință de Bază) prezintă o valoare mai mică decât oricare dintre cele două plasări, atunci plasarea va utiliza implicit minimul Barei de Referință de Bază.
Înțelegerea funcționalității de stratificare
Elucidarea straturilor și a tipurilor lor de unități respective
Sistemul este conceput să găzduiască maximum nouă (9) straturi distincte, fiecare echipat cu propriul set de alerte de fisură și respect. Straturile pot fi setate dinamic prin cereri API sau preconfigurate la începutul unei poziții; valoarea unitară poate fi configurată în două moduri:
ca procent din preț,
ca o cantitate fixă (cum ar fi BTC, USD etc.). Atribuirea unei valori zero (0) unui strat îl dezactivează efectiv.
O definiție de strat „respectată”
În cadrul sistemului, un strat este clasificat drept „fisurat” atunci când prețul pieței scade sub pragul specificat al prețului stratului. O alertă este activată ori de câte ori se întâmplă acest lucru. Cu toate acestea, criteriile pentru ca un strat să fie recunoscut ca „respectat” pot fi determinate prin intermediul uneia dintre cele două opțiuni selectabile. Un strat este recunoscut ca respectat pe baza următoarelor scenarii de acțiune a prețului:
1. „Bază respectată” - înseamnă că sistemul va considera toate straturile care sunt fisurate sub bază ca fiind respectate atunci când acțiunea prețului revine la bază după o fisură de bază. De exemplu, luați în considerare graficul de mai jos:
După cum este ilustrat, baza inițială, împreună cu straturile 1 și 2, sunt încălcate. Cu toate acestea, atunci când prețul crește ulterior, întreaga configurație este considerată respectată dacă baza este respectată. Prin urmare, în acest scenariu, sunt activate un total de patru alerte:
Baza a fost încălcată;
Stratul 1 încălcat;
Stratul 2 încălcat;
Baza respectată.
Mai mult, este demn de remarcat faptul că nu este generată nicio alertă la a doua încălcare a Stratului 2. Prin urmare, în cadrul acestor setări, un strat este recunoscut ca încălcat o singură dată, cât timp încălcarea bazei este activă. Odată ce baza este respectată, sistemul resetează stările straturilor. Prin urmare, dacă aceste straturi sunt încălcate din nou după resetare, vor fi emise noi alerte în mod corespunzător.
2. „Fisuri în următorul strat mai întâi” - înseamnă că sistemul va considera toate straturile care sunt fisurate sub bază ca fiind respectate atunci când acțiunea prețului revine la strat după ce stratul de sub acesta este fisurat. De exemplu, luați în considerare graficul.
Din nou, starea fisurată este restabilită atunci când prețul este readus la bază. În timp ce ultimul strat nu va fi considerat niciodată respectat, deoarece nu există un „Strat Următor” care să fie fisurat.
Durata activității de tranzacționare stratificată
Durata tranzacționării stratificate în cadrul sistemului este reglabilă, permițând definirea numărului maxim permis de fisuri per bază. La atingerea acestui prag, sistemul încetează să mai emită alerte pentru mișcări ulterioare de preț pe straturi. În schimb, își mută atenția pe identificarea de noi baze pe măsură ce apar. O bază este considerată fisurată la spargerea primului strat.
Sistemul oferă o opțiune configurabilă pentru a seta o limită maximă a numărului de bare pentru care o tranzacție stratificată poate fi activă. La încălcarea primului strat, sistemul inițiază o numărare a duratei, în termeni de bare, pentru care tranzacția rămâne activă. Dacă această durată depășește pragul maxim predefinit, sistemul va clasifica baza ca fiind ignorată și va începe să recunoască noi candidați de bază pe măsură ce apar. Această caracteristică este deosebit de benefică în prevenirea persistenței sistemului pe termen nelimitat pe aceeași bază. În mod implicit, acestei setări i se atribuie o valoare de 0 bare, indicând faptul că este inițial inactivă.
Sistemul oferă suplimentar o funcție de gestionare a punctului de inițiere pentru detectarea bazelor. Această funcționalitate este crucială pentru a se asigura că procesul de detectare nu începe în mijlocul unei baze fisurate de lungă durată, în curs de desfășurare. Un astfel de scenariu ar putea împiedica identificarea și reprezentarea grafică a noilor baze, afectând astfel eficacitatea strategiei de tranzacționare. Sistemul oferă, de asemenea, posibilitatea de a controla punctul de pornire al detectării bazelor, astfel încât să vă puteți asigura că nu începeți în mijlocul unei baze fisurate de lungă durată, împiedicând astfel detectarea și plasarea noilor baze pe grafic.
Setări de gestionare a riscurilor
Sistemul este conceput să încorporeze o funcție de „Take Profit” (Take Profit), care permite ieșirea dintr-o tranzacție în urma unei prăbușiri a bazei, reducând astfel riscul ca baza să nu fie respectată. Pe lângă funcționalitatea Take Profit, sistemul permite și configurarea parametrilor Break Even (Practice de rentabilitate) și Stop Loss (Stop Loss). Aceștia pot fi activați la niveluri predeterminate, oferind utilizatorilor flexibilitatea de a personaliza momentul aplicării lor.
În plus, sistemul facilitează introducerea ratelor specifice de comision de cumpărare și vânzare la bursă. Această includere este esențială pentru rafinarea calculelor Take Profit, asigurându-se că acestea sunt cât mai precise posibil pentru a realiza marjele de profit dorite.
Aceste configurații joacă un rol esențial în recalcularea liniei de preț Take Profit cu fiecare fisură a stratului. Este important de reținut că eficacitatea acestei setări depinde de configurarea opțiunii „Layer Is Respected When Price” la „Respects Base”. În scenariile în care acest lucru nu este cazul, linia de preț Take Profit va experimenta o ajustare ascendentă ori de câte ori straturile sunt respectate. Prin urmare, utilitatea optimă a acestei setări este realizată atunci când este asociată cu configurația „Respects Base”.
Calculul valorii liniei Take Profit va trata în mod inerent procentul Stop Loss ca o cifră negativă. Prin urmare, nu este necesară specificarea unui număr negativ pentru această setare.
Acest text este însoțit de capturi de ecran care demonstrează diverse exemple în care aceste setări sunt aplicate într-un context grafic.
Tranzacționare automată cu Skyrex.io
Sistemul este îmbunătățit de un algoritm de învățare automată capabil să clasifice faza actuală a pieței. Utilizând algoritmul de clasificare Bayesian pe date pre-etichetate pe un interval de timp 1D, modelul este antrenat prin învățare automată. Acest lucru ajută la ajustarea sistemului în timp real.
În exemplul de mai jos, sistemul este ajustat de ML pentru a distribui straturile cu 4% mai multe. Pe măsură ce acțiunea prețului scade și atinge straturile, se vor declanșa acțiuni, iar activul va fi achiziționat la prețul stratului și la momentul respectiv, apoi vândut la un preț cu 4% peste prețul stratului.
Tabloul de bord Skyrex este conceput pentru a oferi utilizatorilor o interfață ușor de utilizat, care simplifică tranzacționarea criptomonedelor. Iată o descriere a principalelor caracteristici pe care le puteți găsi pe tabloul de bord Skyrex:
• Lansare SmartBot cu un singur clic: În centrul tabloului de bord, utilizatorii pot lansa cu ușurință SmartBot cu un singur clic. Această funcție simplifică procesul de configurare și activare a botului de tranzacționare bazat pe inteligență artificială, permițând utilizatorilor să își automatizeze strategiile de tranzacționare fără efort;
• Statistici privind venitul net: În partea dreaptă a tabloului de bord, utilizatorii pot accesa statistici în timp real referitoare la venitul lor net. Această secțiune oferă o imagine de ansamblu clară și concisă asupra performanței lor de tranzacționare, inclusiv profiturile și pierderile. Utilizatorii își pot urmări progresul financiar în timp cu ajutorul diagramelor și graficelor interactive care afișează tendințele veniturilor;
• Informații despre comisioane: Sub statisticile venitului net, utilizatorii pot vizualiza informații detaliate despre comisioane. Această secțiune include tabele și grafice care detaliază comisioanele suportate în timpul activităților de tranzacționare. Aceasta îi ajută pe utilizatori să înțeleagă costurile asociate tranzacțiilor lor, permițând o mai bună gestionare financiară.
