Puțini acordă atenție unui indicator interesant: procentul de criptomonede care se tranzacționează deasupra mediilor mobile pe termen lung.
De exemplu, se poate lua top-200 de criptomonede după capitalizare și se poate verifica ce procent din ele se tranzacționează deasupra mediei mobile de 50 de zile. Apoi se poate verifica ce se întâmplă cu piața — de exemplu, cu indicele pieței criptografice sau cu prețul Bitcoin după câteva zile.
O corelație interesantă:
când un procent foarte mare de monede este deasupra mediei mobile de 50 de zile, rentabilitatea pe termen scurt a pieței este de obicei sub normă. Asta are sens — când aproape toate activele au crescut deja, piața devine supraevaluată și se corectează mai des.
Dar dacă ne uităm la un orizont mai lung — de exemplu 30-50 de zile, imaginea se schimbă. După perioade de creștere puternică, piața arată adesea o rentabilitate mai mare în săptămânile următoare.
Asta înseamnă că, după un trend puternic, creșterea continuă adesea, dar prin corecții.
De ce este acest avantaj ascuns?
Pentru că majoritatea traderilor își asigură pierderile sau ies din poziție în timpul primei corecții, fără a aștepta continuarea trendului.
Pentru a profita de un astfel de avantaj, trebuie să gândești atât ca trader, cât și ca investitor. Această combinație apare rar.
Volatilitatea lățimii pieței criptografice
Se poate explora un alt indicator: lățimea pieței criptografice.
Pentru aceasta, se poate lua, de exemplu, procentul de monede care se tranzacționează deasupra mediilor mobile — 5, 10, 20, 50 sau 100 de zile.
Dar este și mai interesant să ne uităm la volatilitatea acestor indicatori — cât de repede se schimbă lățimea pieței.
Volatilitatea ridicată apare de obicei în două cazuri:
când piața se recuperează brusc după o perioadă de slăbiciune
când o creștere puternică începe să slăbească
Datele istorice arată că, atunci când volatilitatea lățimii pieței criptografice se află la un nivel extrem de ridicat, rentabilitatea medie a pieței după câteva săptămâni se dovedește a fi mai mare decât norma.
Când indicatorii de lățime a pieței aproape că nu se schimbă, rentabilitatea pieței este de obicei mai mică.
Acesta este încă un exemplu de cum tiparele ascunse apar în date, nu pe graficele obișnuite.
Majoritatea traderilor se uită la:
modele grafice
știri
mișcări pe termen scurt
Dar avantaje semnificative pot apărea pentru cei care analizează datele pieței mai profund.
Indicatorii tehnici ca sursă de date
Mulți traderi folosesc indicatorii tehnici doar ca imagini pe grafic.
Dar indicatorii pot fi folosiți și ca un set de date care poate fi analizat statistic.
De exemplu:
câte criptomonede se închid deasupra benzii superioare Bollinger
câte active arată o creștere a volumelor sau a fluxului de numerar
câte monede se tranzacționează deasupra mediilor mobile cheie
Când un număr prea mare de criptomonede arată simultan semnale puternice, rentabilitatea viitoare a pieței scade adesea.
Când sunt puține astfel de semnale, piața arată adesea o creștere mai puternică în săptămânile următoare.
Cele mai convingătoare rezultate apar atunci când mai mulți indicatori independenți arată tipare similare.
Nu forța, ci absența slăbiciunii
Un alt semnal interesant este numărul de criptomonede care actualizează minimele.
Dacă ne uităm la monedele de top și numărăm câte dintre ele fac noi minime lunare, putem observa un tipar.
Când foarte puține monede actualizează minimele, piața arată adesea o performanță bună în săptămânile următoare. Asta înseamnă că nu există o slăbiciune puternică în sistem.
Dar este interesant și altceva:
când foarte multe monede actualizează simultan minimele, piața de asemenea adesea formează oportunități viitoare pentru creștere.
Cu alte cuvinte:
slăbiciune extremă
și slăbiciune extremă
ambele pot crea condiții bune pentru rentabilitatea viitoare.
Aceste avantaje rămân ascunse, deoarece majoritatea traderilor se uită doar la orele sau zilele următoare, nu la câteva săptămâni în avans.
Rotația în interiorul pieței criptografice
În piața criptografică există, de asemenea, o rotație a capitalului.
Banii trec constant între diferite segmente:
Bitcoin
Ethereum
altcoine
monede meme
tokenuri de infrastructură
Proiecte DeFi
De exemplu, se poate măsura procentul de tokenuri DeFi care se tranzacționează deasupra mediilor mobile de 20 de zile și se poate compara cu piața generală.
Când un sector separat al pieței criptografice începe să arate o lățime prea puternică, asta înseamnă adesea o redistribuție a capitalului, nu o creștere generală a pieței.
Analiza fluxurilor de capital între segmente poate arăta din timp:
încetiniri viitoare ale pieței
sau apariția de noi zone de creștere.
Oportunitățile sunt acolo unde majoritatea nu caută.
Majoritatea traderilor de criptomonede caută semnale în:
figuri grafice
în știri
mișcările pe termen scurt ale prețului.
Dar avantajele reale se află adesea în relațiile relative dintre active.
raportul de putere Bitcoin și Ethereum
comportamentul monedelor mari în raport cu cele mici
diferențele dintre sectoarele pieței criptografice
Când un segment de piață devine prea scump în raport cu altul, apare o oportunitate de tranzacționare pe revenirea la media.
Aceasta arată o idee importantă:
Când aveți mai multe modalități de a găsi oportunități, se formează o mentalitate orientată spre oportunități.
#JobsDataShock #AltcoinSeasonTalkTwoYearLow #SolvProtocolHacked