#ArbitrageTradingStrategy O strategie de trading prin arbitraj exploatează diferențele de preț ale aceluiași activ pe piețe pentru a genera profituri fără risc. Traderii cumpără activul la un preț mai mic într-o piață și îl vând simultan la un preț mai mare în alta. Tipurile comune includ arbitrajul spațial (schimburi diferite), arbitrajul triangular (perechi valutare) și arbitrajul statistic (modele cuantitative). Viteza este crucială, deoarece discrepanțele de preț dispar adesea rapid. Algoritmii de trading de înaltă frecvență (HFT) sunt folosiți frecvent. Deși arbitrajul este considerat cu risc scăzut, provocări precum întârzierile în execuție, costurile de tranzacție și constrângerile de lichiditate pot afecta profitabilitatea. Controlul de reglementare și eficiența pieței limitează, de asemenea, oportunitățile de arbitraj în timp.