🚨 130 godzin handlu. 293 000 analizowanych ustawień. Pojawia się dziwny sygnał.
Obecnie rozwijam bota quant crypto, który analizuje rynek na bieżąco.
W 130 godzinach już:
• przeskanował 293 000 konfiguracji rynku
• odfiltrował 52 000 ważnych trendów
• zidentyfikował 125 wybicia
• zrealizował 18 rzeczywistych transakcji
Ale to nie jest najciekawsze.
⸻
🧠 Dane zaczynają ujawniać stronniczość rynku.
Kiedy bot wchodzi zbyt blisko wybicia:
• Wskaźnik wygranych ≈ 11%
Kiedy wejście odbywa się 0.5–0.75 ATR dalej:
• Wskaźnik wygranych ≈ 40%
➡️ To samo ustawienie. Wynik radykalnie inny.
⸻
💡 Hipoteza:
Natychmiastowe wybicia często łapią:
• fałszywe wybicia
• chwytanie płynności
• szum rynkowy
Ale gdy ruch już zyskał na sile, kontynuacja staje się statystycznie bardziej prawdopodobna.
Innymi słowy:
dokładny czas wejścia może być przewagą.
⸻
⚠️ Oczywiście:
17 transakcji ≠ dowód.
Ale dokładnie w ten sposób fundusze quant odkrywają przewagi.
Nie szukają magicznego ustawienia.
Szukają mikro-stronniczości statystycznych w danych.
⸻
📊 Ten bot został zaprojektowany do tego:
• lejek filtrujący rynek
• ranking ustawień
• analiza MFE / MAE
• statystyczne wiadra
• śledzenie cieni odrzuconych transakcji
Cel: pozwolić danym ujawnić przewagę.
⸻
Jeśli ten sygnał potwierdzi się po 100–200 transakcjach, możemy mieć do czynienia z:
➡️ wykonalną strategią quant.
I dokładnie w ten sposób rodzą się niektóre strategie stosowane przez biura crypto.
⸻
Będę dzielić się wynikami na bieżąco.
Rynek może być bardziej przewidywalny, niż się wydaje.