W obecnej fazie rynek ma ujemne finansowanie, co oznacza, że trzymanie pozycji LONG przyniesie dodatkowe pieniądze z finansowania.

Na przykład:

Trzymając 50,000 WLFI na rynku spot, cena wynosi około 0.1

Całkowita wartość to 5,000$

Zamiast trzymać spot, można sprzedać 50,000 WLFI i wykorzystać 5,000$ do otwarcia pozycji LONG WLFI na GRVT o odpowiedniej wielkości.

Przechodząc na futures:

Nadal utrzymujemy ten sam trend wzrostowy zgodnie z ceną WLFI.

Kapitał 5,000$ na GRVT przynosi odsetki w wysokości około ~10% rocznie.

Jeśli finansowanie nadal będzie ujemne ⇒ pozycja LONG otrzyma dodatkowe finansowanie.

Jednocześnie zbiera się punkty SS2, aby otrzymać airdrop podczas TGE GRVT.

Należy pamiętać:

Finansowanie zmienia się w zależności od cyklu, nie jest stałe.

Liczba annualizowana jest bardzo wysoka (na przykład ~250% rocznie obecnie dla WLFI) i odzwierciedla tylko obecny moment.

Jeśli później finansowanie stanie się dodatnie, to odsetki ~10% rocznie nadal pomogą zrekompensować koszty finansowania.

Podsumowując, to jest sposób na przejście z rynku spot do syntetycznego long, aby zwiększyć efektywność kapitału, ponieważ nadal utrzymujemy kierunek cen, ale z dodatkowymi:

Finansowaniem

Odsetkami od aktywów

Punktami airdrop

W zamian futures mają ryzyko likwidacji, więc należy:

Używać niskiego dźwigni

Utrzymywać margines zapasowy, aby uniknąć likwidacji pozycji, najlepiej, aby wolumen futures = kapitał spot.

Uwaga:

To jest model referencyjny, który stosuję i dzielę się nim, aby dać innym dodatkowy punkt widzenia, nie jest to porada finansowa.

Chociaż ten setup jest uważany za stosunkowo niskie ryzyko, jeśli zarządza się pozycją prawidłowo, to finansowanie, odsetki i warunki rynkowe mogą się zmieniać, a futures zawsze niesie ryzyko likwidacji. Dlatego nie należy przenosić wszystkich aktywów spot do futures.