#ArbitrageTradingStrategy

Popularne rodzaje strategii arbitrażowych:

* Arbitraż prosty (Pure Arbitrage): Kupowanie i sprzedawanie tego samego aktywa na dwóch różnych rynkach jednocześnie.

* Arbitraż fuzji (Merger Arbitrage/Risk Arbitrage): Skupienie się na transakcjach fuzji i przejęć (M&A). Trader kupuje akcje firmy docelowej, która jest przejmowana, i stawia na to, że umowa zakończy się sukcesem, czerpiąc zyski z różnicy cen między aktualną ceną akcji a proponowaną ceną przejęcia.

* Arbitraż konwertowalny (Convertible Arbitrage): Wykorzystywanie różnicy cen między obligacjami konwertowalnymi firmy a jej akcjami zwykłymi.

* Arbitraż trójkowy (Triangular Arbitrage): Wymiana jednej waluty na inną, następnie na trzecią, a na końcu powrót do pierwotnej waluty w celu wykorzystania różnicy cen. Często występuje na rynku Forex.

* Arbitraż statystyczny (Statistical Arbitrage/Stat Arb): Wykorzystanie modeli matematycznych i analizy statystycznej do identyfikacji nieefektywności cenowych między aktywami o wysokiej korelacji, na przykład handel parami (pairs trading) między dwoma akcjami o podobnej historii zmienności.

* Arbitraż indeksowy (Index Arbitrage): Kupowanie lub sprzedawanie składników indeksu w porównaniu do samego indeksu w celu skorzystania z wszelkich rozbieżności w stosunku do wag indeksu.

* Arbitraż przestrzenny (Spatial Arbitrage): Dotyczy kupowania aktywa na jednej giełdzie lub rynku i sprzedawania go na innej giełdzie, gdzie cena jest wyższa, często z powodu braku równowagi między popytem a podażą lub różnic w płynności między obszarami geograficznymi.