#ArbitrageTradingStrategy Strategia arbitrażu w handlu ma na celu wykorzystanie nieefektywności rynku, uzyskując korzyści z małych różnic cenowych tego samego aktywa na różnych rynkach lub platformach. W istocie, trader arbitrażowy kupuje aktywa tam, gdzie są tańsze, a jednocześnie sprzedaje je tam, gdzie są droższe. Jest to strategia niskiego ryzyka, ponieważ celem jest zapewnienie zysku bez znaczącej ekspozycji na wahania cen aktywa samego w sobie.

Istnieje kilka rodzajów arbitrażu, takich jak arbitraż przestrzenny (między różnymi giełdami), arbitraż trójkątny (między trzema różnymi walutami) lub arbitraż statystyczny (wykorzystujący wzorce historyczne). Jednakże, skuteczne przeprowadzenie arbitrażu wymaga szybkości i zaawansowanej technologii, ponieważ nieefektywności cenowe są zazwyczaj efemeryczne i szybko korygowane przez algorytmy innych uczestników rynku. Rentowność z transakcji może być niewielka, ale dąży się do akumulacji zysków poprzez duży wolumen transakcji.