Rischio di Credito nella Banca degli Stati Uniti

#USBankingCreditRisk Rischio di Credito nella Banca degli Stati Uniti

$BTC 💰💵🪙 Il rischio di credito (credit risk) è la possibilità che un prestatario (persona, azienda o istituzione) non rispetti i suoi obblighi di pagamento, influenzando i profitti o il capitale della banca.

➡️ Componenti Chiave:

1️⃣ Probabilità di Default (PD) – Probabilità che il cliente non paghi.

2️⃣ Perdite Date il Default (LGD) – Percentuale di perdita se si verifica l'inadempimento.

3️⃣ Esposizione al Default (EAD) – Importo totale esposto al momento dell'inadempimento.

Queste tre metriche formano la base del calcolo delle Perdite di Credito Attese (ECL) secondo norme come CECL (Perdite di Credito Attese Correnti) negli Stati Uniti.

⛔ Gestione del Rischio di Credito: $BNB

🏦 Le banche statunitensi utilizzano:

🔹Modelli di scoring creditizio (modelli statistici o di IA).

🔹Limiti di credito e garanzie (limiti e garanzie).

🔹Stress testing (test di resistenza macroeconomica).

🔹Fondi per perdite sui prestiti (provisioni per perdite attese).

👉🏻 Regolamentazione Rilevante:

🔹Federal Reserve (Fed)

🔹Office of the Comptroller of the Currency (OCC)

🔹FDIC

🔹Basel III (standard internazionale adattato al sistema degli Stati Uniti)

🔹CECL (FASB ASC 326) – stabilisce come calcolare le perdite creditizie attese.

✍🏻 Obiettivo Finale:

Proteggere la solvibilità della banca, garantire la stabilità del sistema finanziario e mantenere la fiducia dei depositanti e degli investitori.

🗞️📰🚨 Le dichiarazioni del CEO di Jefferies, Rich Handler, che sostiene di essere stato truffato da First Brands, hanno riacceso preoccupazioni importanti sulla qualità creditizia e gli standard di due diligence nel settore bancario e del credito privato.

Il CEO di Jefferies, Rich Handler, ha dichiarato che la sua istituzione crede di essere stata vittima di una frode da parte di First Brands, la cui bancarotta ha generato turbolenze nei mercati.

Jefferies ha un'esposizione di oltre USD 700 milioni attraverso il suo fondo di credito privato Point Bonita.

La notizia ha provocato una significativa caduta nel prezzo delle azioni di Jefferies nelle ultime settimane (circa il 22%) anche se c'è stata una certa ripresa recente.

Questa situazione mette in dubbio i processi di due diligence, la valutazione della controparte e gli standard di credito nei prestiti leveraged o ad alto rischio all'interno del mercato privato.

🖋️ Importanza per il Rischio di Credito Bancario: $PAXG

🔹Emerge un rischio di reputazione e controparte: se istituzioni presumibilmente solide possono risultare danneggiate da frodi nascoste, le entità che acquistano quei crediti devono adattare il loro modello di valutazione.

🔹L'esposizione di banche e istituzioni finanziarie al credito privato / fondi privati è sotto maggiore scrutinio: questo episodio è un esempio di quanto possano essere vulnerabili quelle relazioni se non gestite adeguatamente.

🔹I mercati finanziari stanno reagendo con nervosismo: le banche regionali, già colpite da rivelazioni su altri crediti dubbiosi, subiscono una pressione aggiuntiva sulle loro valutazioni.

🔹Per i rischi interni delle banche tradizionali, questa notizia rafforza la necessità di controlli più rigorosi, modelli di rischio robusti e una supervisione più ravvicinata del rischio nascosto che può derivare da relazioni meno regolamentate.#PortalLatino /#Write2Earn /#TEAMMATRIX