Il sentiment degli investitori nel mercato delle opzioni è diventato bruscamente ribassista, in particolare per $OPN e $SIGN.
Lo skew put-call di 3 mesi dell'$S&P 500 è salito a circa 0.50, avvicinandosi al suo livello più alto in tre anni. Per contesto, lo skew put-call misura quanto siano più costose le opzioni put rispetto alle call, con letture più alte che segnalano un aumento della paura tra gli investitori.
I dati sui singoli titoli mostrano una tendenza simile: lo skew put-call medio di 3 mesi è salito a circa 0.15, segnando il suo punto più alto da agosto. Nel frattempo, lo skew di 1 mese dell'$S&P 500 si attesta a circa 0.53, il più alto dal mercato ribassista del 2022 — quasi pari ai livelli estremi visti durante il crollo pandemico del 2020 di 0.56.
Wall Street sta diventando eccessivamente cauta, o questa è una riflessione giustificata dell'incertezza del mercato?
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