Свежая сегодняшняя, слетевшая голова с плеч)) Пример с биржи bybit, из чата трейдеров MOEX, героические люди честное слово))
Рассматриваемый актив золото, xauusdt
Ликвидация в режиме кросс-маржи запускается, когда ставка поддерживающей маржи (MMR) достигает 100%. В этом режиме маржа распределяется по всем позициям во всех деривативных сделках на аккаунте.
К примеру MMR биткоин, на 1ом уровне мах плечо 150х до 300к$ = 0,4% в целом параметры похожи)
Процесс ликвидации:
Система рассчитывает текущую цену ликвидации.Если цена на рынке приближается к этой точке, срабатывает partial liquidation — частичное закрытие.Если это не спасает, происходит full liquidation.
Если ликвидационная цена не исполнима — актив отправляется в Insurance Fund или активируется Auto-Deleveraging (ADL). ADL — защитный механизм, который снимает профитных трейдеров, если система не успевает ликвидировать убыточных.
1) Начальная маржа (IM) = стоимость позиции / кредитное плечо
2) Поддерживающая маржа(MM) то есть ваш дэпчик = стоимость позиции × ставка поддерживающей маржи - удержание поддерживающей маржи
3) Удержание поддерживающей маржи = лимит риска на уровень (n-1) × (разница между ставкой поддерживающей маржи на уровне n и уровне (n-1)) + удержание поддерживающей маржи на уровне (n-1)
Грубо говоря:
Твой депо 1500$
Ты был в первом уровне до 200000$ max плечо 50х со ставкой поддерживаямой маржи 1% При max начальной марже в 2%
Удержание 200000х0=0
Например второй уровень от 200т$ до 400т$ уже макс плечо 33
Ты начал набирать шорт, позиция идёт в твою сторону ты лупиш дальше в шорт, с учётом прибыли от первых позиций и вводных данных ты набрал позицию +-80000$ что соответствует 1600$ начальной маржи максимальная позиция
Поддерживающая маржа 80000х0,01-0=800$
Исходя из приблизительной цены входа 5330
То по цене +-5380твой уровень поддерживающей маржи уже исчерпан полностью, это 1% движения цены, так что ликвидации начались раньше, судя по всему указанная на графике цена ликвидации произошла по ADL, по цене банкротства +-5430 там как раз совпадает уровень убытков равным депозиту при точке входа по +-5330 это 2% движения цены
Параметр ADL:
Цена банкротства = цена входа × (1 + ставка начальной маржи)
Ставка начальной маржи (СНМ) = 1/кредитное плечо = 0,02
Если брать среднюю цену входа 5330 то 5436 цена банкротства
ADL тут раскрыть только по одному показателю, система сложная, я не разобрался до конца, смысл в том что есть лудик и не лудик, лудикоа при резких движках закрываю первыми
Вот так вот человечик приплыл на 1,5к$ утро не задалось))
Рассчитывал на стоп в 700$ итог -1500