#USBankingCreditRisk Risque de Crédit dans la Banque des États-Unis

$BTC 💰💵🪙 Le risque de crédit (risque de crédit) est la possibilité qu'un emprunteur (personne, entreprise ou institution) ne respecte pas ses obligations de paiement, affectant les bénéfices ou le capital de la banque.

➡️ Composants Clés :

1️⃣ Probabilité de défaut (PD) – Probabilité que le client ne paie pas.

2️⃣ Perte en cas de défaut (LGD) – Pourcentage de perte si le défaut se produit.

3️⃣ Exposition au défaut (EAD) – Montant total exposé au moment du défaut.

Ces trois métriques forment la base du calcul de la Perte de Crédit Attendue (ECL) selon des normes telles que CECL (Perte de Crédit Attendue Actuelle) aux États-Unis.

⛔ Gestion du Risque de Crédit: $BNB

🏦 Les banques américaines utilisent :

🔹Modèles de scoring de crédit (modèles statistiques ou d'IA).

🔹Limites de crédit et garanties (limites et garanties).

🔹Tests de résistance (stress testing macroéconomique).

🔹Réserves pour pertes sur prêts (provisions pour pertes attendues).

👉🏻 Régulation Pertinente :

🔹Réserve fédérale (Fed)

🔹Bureau du Contrôleur de la Monnaie (OCC)

🔹FDIC

🔹Bâle III (norme internationale adaptée au système américain)

🔹CECL (FASB ASC 326) – établit comment calculer les pertes de crédit attendues.

✍🏻 Objectif Final :

Protéger la solvabilité de la banque, assurer la stabilité du système financier, et maintenir la confiance des déposants et des investisseurs.

🗞️📰🚨 Les déclarations du PDG de Jefferies, Rich Handler, alléguant qu'il a été fraudé par First Brands, ont ravivé des préoccupations majeures concernant la qualité de crédit et les normes de diligence dans le secteur bancaire et de crédit privé.

Le PDG de Jefferies, Rich Handler, a déclaré que son institution croyait avoir été victime de fraude de la part de First Brands, dont la faillite a généré des turbulences sur les marchés.

Jefferies a une exposition de plus de 700 millions USD à travers son fonds de crédit privé Point Bonita.

La nouvelle a entraîné une chute significative du prix de l'action de Jefferies au cours des dernières semaines (près de 22 %) bien qu'il y ait eu une certaine récupération récente.

Cette situation remet en question les processus de diligence raisonnable, l'évaluation des contreparties et les normes de crédit dans les prêts à effet de levier ou à haut risque sur le marché privé.

🖋️ Importance pour le Risque de Crédit Bancaire: $PAXG

🔹Un risque de réputation et de contrepartie émerge : si des institutions prétendument solides peuvent être affectées par des fraudes cachées, les entités qui achètent ces crédits doivent ajuster leur modèle d'évaluation.

🔹L'exposition des banques et des institutions financières au crédit privé / fonds privés est sous un plus grand examen : cet épisode est un exemple de la vulnérabilité de ces relations si elles ne sont pas gérées correctement.

🔹Les marchés financiers réagissent avec nervosité : les banques régionales, déjà frappées par des révélations d'autres crédits douteux, subissent une pression supplémentaire sur leurs évaluations.

🔹Pour les risques internes des banques traditionnelles, cette nouvelle renforce la nécessité de contrôles plus rigoureux, de modèles de risque robustes et d'une supervision plus rapprochée des risques cachés pouvant provenir de relations moins réglementées.#PortalLatino /#Write2Earn /#TEAMMATRIX