De nombreux traders pensent qu'il est mal de gagner de l'argent en prenant des positions longues sur des résistances ou des positions courtes sur des supports.
Je ne suis pas d'accord
Je suis trader prop, et je trade $BTC et Ethereum depuis 3 ans
Aujourd'hui, je vais expliquer comment je parie systématiquement contre les traders de retournement et pourquoi cette approche de momentum fonctionne particulièrement bien dans Bitcoin.
Ce style de trading est ma niche.
Cet article couvrira :
Conditions du marché > Règles d'entrée
Momentum et Reversion à la moyenne
Pires conditions de reversion à la moyenne
Mes critères de trading de momentum
Je vais d'abord aborder quelques concepts, puis je passerai aux aspects techniques à la toute fin.
Mon grand "Moment Aha" :
Tout est une question de conditions de marché.
La première chose à comprendre est que TOUTES les stratégies passeront par des fenêtres de temps où elles :
Bien faire
Bien faire
Équilibre
Mal faire
Faire très mal
Nous voulons moins de transactions à gauche, plus à droite.
Pour atteindre cela, nous devons trader plus dans des "bonnes conditions" et moins dans des "mauvaises conditions".
Si ce qui précède est compris, cela signifie que :
Optimiser la façon de définir les conditions de marché est en réalité plus important qu'optimiser les règles d'entrée/d'arrêt/cible.
Les 2 principaux styles de stratégie :
Momentum et Mean Reversion
La plupart des stratégies se classent sous 2 styles principaux :
Momentum
acheter haut, vendre plus haut
Mean Reversion
acheter bas, vendre haut
Comprendre les pires conditions pour Mean Reversion
Pour que nous gagnions, nous avons besoin que notre contrepartie perde.
Nous devons trader lorsque notre contrepartie trade dans son environnement le plus difficile pour maximiser notre chance de gagner.
Facile pour eux = Difficile pour nous. ❌
Difficile pour eux = Facile pour nous. ✅
EXEMPLE EN DIRECT
le prix traversait chaque résistance :
rend plus difficile de shorter les sommets
rend plus facile de longer les sommets
Un environnement idéal pour prendre un Momentum Long.
Critères de trade Momentum
Sélection du niveau :
sommets/bas majeurs
Entrée :
fermeture de bougie à travers le niveau
Placement de stoploss :
1er ou 2ème point de swing (les deux sont valides)
Quand NE PAS prendre le trade Momentum :
Savoir quand freiner est tout aussi important que savoir quand accélérer.
La chose la plus importante à éviter :
Pics verticaux rapides vers le niveau d'entrée
Ceci est vraiment bon pour Mean Reversion, ce qui le rend vraiment mauvais pour le Momentum.
Exemple ci-dessous ↓
RÉSUMÉ :
Longuer la résistance et shorter le support peut bien fonctionner dans le bon environnement.
Les 3 principales choses que je recherche :
un travail vers le niveau
volume en augmentation constante
"action de prix en escalier" avant l'entrée (idéalement au moins 2 heures sans interruption)
Les 3 principales choses que j'évite :
pics rapides/verticaux vers mon niveau d'entrée
volume en diminution
action de prix choppy/latérale
